PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

dfdf

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


AGZD 3%BTC-USD 12%INCO 44%HFSAX 27%XLKQ.L 11%RTSI 3%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market

3%

BTC-USD
Bitcoin

12%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

44%

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
Tactical Allocation

27%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

11%

RTSI
RTS Index

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в dfdf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
26.79%
12.71%
dfdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

dfdf на 27 февр. 2024 г. показал доходность в 7.83% с начала года и доходность в 15.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
dfdf7.83%7.26%26.79%45.89%16.86%15.16%
INCO
Columbia India Consumer ETF
7.72%7.47%25.16%47.90%9.32%9.16%
RTSI
RTS Index
-1.76%-4.10%0.42%12.60%-1.51%-1.20%
BTC-USD
Bitcoin
29.00%29.71%96.64%131.78%44.22%37.09%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
11.69%4.58%24.29%61.35%17.41%13.91%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
-1.03%0.21%8.77%8.87%6.36%4.80%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
0.78%0.52%3.41%7.65%4.19%3.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.99%
20231.17%-1.85%-0.57%3.65%7.70%6.30%

Коэффициент Шарпа

dfdf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.77. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.003.77

Коэффициент Шарпа dfdf находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.77
2.13
dfdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность dfdf за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
dfdf3.18%3.30%6.50%5.57%3.95%2.03%1.05%3.15%1.66%0.58%2.44%1.42%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.54%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.20%5.14%4.92%10.08%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.79%8.53%5.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
7.23%7.70%17.23%3.32%4.57%5.65%5.23%4.70%3.61%3.33%3.37%0.10%

Комиссия

Комиссия dfdf составляет 0.82%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
1.75%
0.00%2.15%
0.23%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
dfdf
3.77
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.61
RTSI
RTS Index
0.07
BTC-USD
Bitcoin
3.04
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
1.72
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
1.60
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGZDBTC-USDRTSIINCOXLKQ.LHFSAX
AGZD1.000.010.060.050.100.09
BTC-USD0.011.000.070.060.090.12
RTSI0.060.071.000.230.290.28
INCO0.050.060.231.000.270.37
XLKQ.L0.100.090.290.271.000.42
HFSAX0.090.120.280.370.421.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-0.38%
dfdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

dfdf показал максимальную просадку в 28.81%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.81%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.4214 февр. 2020 г.780
-26.94%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12021 июл. 2020 г.160
-24.23%9 нояб. 2021 г.41023 дек. 2022 г.32715 нояб. 2023 г.737
-13.53%13 мар. 2015 г.16524 авг. 2015 г.11315 дек. 2015 г.278
-11.56%26 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.6415 апр. 2016 г.112

График волатильности

Текущая волатильность dfdf составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.73%
3.93%
dfdf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев