50/30/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/30/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
50/30/20 на 4 окт. 2023 г. показал доходность в 14.41% с начала года и доходность в 13.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 7.85% | 9.62% |
| 50/30/20 | -6.11% | 4.86% | 14.41% | 19.02% | 11.47% | 13.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.23% | 3.99% | 11.57% | 16.89% | 9.71% | 11.69% |
QQQ Invesco QQQ | -5.87% | 11.55% | 33.87% | 30.64% | 15.09% | 17.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.19% | -2.96% | -5.64% | 5.47% | 9.20% | 10.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.63% | 0.79% | 1.80% | 6.21% | 3.64% | -1.56% | -4.74% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/30/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/30/20 | 1.74% | 1.79% | 1.36% | 1.67% | 1.91% | 2.12% | 1.88% | 2.19% | 2.29% | 2.23% | 2.10% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.61% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.77% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия 50/30/20 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.55 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.70 | 0.88 |
| QQQ | 0.70 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.88 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/30/20 с января 2010 показал максимальную просадку в 31.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.67% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.73% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -12.7% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
| -12.49% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
График волатильности
Текущая волатильность 50/30/20 составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.