PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2024 defensive portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SPHY 25%GLD 20%FTHI 25%GCOW 15%SCHD 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

25%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

20%

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed

25%

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

15%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 defensive portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
87.84%
167.38%
2024 defensive portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты GCOW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
2024 defensive portfolio2.06%2.01%6.95%13.22%8.11%N/A
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
-1.08%0.68%3.22%6.89%7.02%N/A
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
5.57%3.53%9.81%21.34%6.91%7.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%2.51%6.69%8.39%12.26%11.35%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.98%0.63%6.24%11.66%4.52%4.19%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.36%7.10%13.03%9.62%4.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.05%1.33%
2023-0.94%-2.80%-0.18%4.82%3.28%

Коэффициент Шарпа

2024 defensive portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.87

Коэффициент Шарпа 2024 defensive portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
2.44
2024 defensive portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 defensive portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2024 defensive portfolio5.28%5.27%5.05%3.43%3.69%3.59%3.26%2.92%2.90%2.76%2.38%1.47%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
5.34%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.30%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.56%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 2024 defensive portfolio составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.85%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
2024 defensive portfolio
1.87
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
0.61
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
2.51
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.85
GLD
SPDR Gold Trust
1.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSPHYFTHISCHDGCOW
GLD1.000.130.040.020.15
SPHY0.131.000.410.480.46
FTHI0.040.411.000.710.64
SCHD0.020.480.711.000.79
GCOW0.150.460.640.791.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
2024 defensive portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 defensive portfolio показал максимальную просадку в 24.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-15.21%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.18015 июн. 2023 г.290
-10.71%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-5.35%11 авг. 2020 г.3123 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.64
-5.28%1 авг. 2023 г.453 окт. 2023 г.3827 нояб. 2023 г.83

График волатильности

Текущая волатильность 2024 defensive portfolio составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.99%
3.47%
2024 defensive portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев