PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

fgfgf

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 13%INCO 54%XLKQ.L 14%NASDX 10%ACWI.L 5%RTSI 4%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

13%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

54%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

14%

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
Large Cap Growth Equities

10%

ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
Global Equities

5%

RTSI
RTS Index

4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в fgfgf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
31.48%
13.40%
fgfgf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

fgfgf на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 8.43% с начала года и доходность в 17.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
fgfgf8.43%6.83%31.48%51.89%18.71%17.12%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
4.32%1.38%17.90%42.63%20.54%17.44%
INCO
Columbia India Consumer ETF
7.13%5.67%26.01%43.23%14.26%13.99%
RTSI
RTS Index
0.93%-3.23%3.41%18.67%-1.68%-1.84%
BTC-USD
Bitcoin
23.71%25.85%100.85%110.58%42.89%36.05%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
7.21%2.83%22.59%44.28%26.18%23.60%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
3.52%4.03%12.99%12.06%0.49%0.51%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.99%
20231.35%-2.00%-1.18%3.54%9.29%6.39%

Коэффициент Шарпа

fgfgf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.68. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.68

Коэффициент Шарпа fgfgf находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.68
1.75
fgfgf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fgfgf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
fgfgf2.64%2.81%6.08%3.62%0.31%0.86%0.31%0.19%0.13%0.09%0.15%0.07%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
7.22%7.53%3.75%2.40%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%1.02%0.72%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.56%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия fgfgf составляет 0.51%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.63%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
2.49
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.54
RTSI
RTS Index
1.02
BTC-USD
Bitcoin
3.01
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
2.38
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
1.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDRTSIINCONASDXXLKQ.LACWI.L
BTC-USD1.000.060.060.110.090.08
RTSI0.061.000.230.230.280.39
INCO0.060.231.000.390.270.35
NASDX0.110.230.391.000.550.51
XLKQ.L0.090.280.270.551.000.80
ACWI.L0.080.390.350.510.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.29%
-1.08%
fgfgf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

fgfgf показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка fgfgf составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.91%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.1355 авг. 2020 г.175
-31.2%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.40014 янв. 2020 г.759
-29.48%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.3503 дек. 2014 г.364
-28.79%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.51010 нояб. 2023 г.732
-17.23%6 авг. 2015 г.1924 авг. 2015 г.12224 дек. 2015 г.141

График волатильности

Текущая волатильность fgfgf составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.96%
3.37%
fgfgf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев