PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leverage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


UPRO 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
45.24%
15.73%
Leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO

Доходность по периодам

Leverage на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 14.88% с начала года и доходность в 23.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Leverage14.88%-4.35%45.24%61.31%19.58%23.11%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
14.88%-4.35%45.24%61.31%19.58%23.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.45%14.67%8.84%
2023-14.71%-7.89%28.11%12.93%

Комиссия

Комиссия Leverage составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Leverage
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Leverage, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Leverage, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Leverage, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Leverage, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Leverage, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.732.341.281.136.52

Коэффициент Шарпа

Leverage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.73

Коэффициент Шарпа Leverage находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.73
1.89
Leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Leverage0.71%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.71%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.89%
-3.66%
Leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leverage показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Leverage составляет 17.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.225
-63.94%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-51.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.233
-50.28%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-42.89%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.11210 дек. 2010 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leverage составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.26%
3.44%
Leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля