US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	2.38%
MSFT		2.38%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.38%
NVDA		2.38%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.38%
META		2.38%
TSLA		2.38%
UNH		2.38%
XOM		2.38%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2.38%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	2.38%
V		2.38%
PG		2.38%
TSM		2.38%
MA		2.38%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.38%
MRK		2.38%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	2.38%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.38%
PEP		2.38%
TCEHY		2.38%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.38%
KO		2.38%
PFE		2.38%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	2.38%
MCD		2.38%
SHEL		2.38%
WMT		2.38%
TMO		2.38%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.38%
ACN Accenture plc	Technology	2.38%
ADBE Adobe Inc	Technology	2.38%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	2.38%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	2.38%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	2.38%
ORCL		2.38%
PM		2.38%
BHP BHP Group	Basic Materials	2.38%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	2.38%
INTC Intel Corporation	Technology	2.38%
MDT		2.38%
C Citigroup Inc.	Financial Services	2.38%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 22.07% с начала года и доходность в 18.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	8.51%	9.99%
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT	0.74%	12.80%	22.07%	28.56%	16.26%	18.16%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-0.98%	10.72%	35.64%	14.84%	27.56%	27.69%
MSFT	-0.52%	16.02%	34.67%	35.54%	24.33%	27.93%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.77%	37.06%	61.06%	14.13%	7.18%	24.18%
NVDA	-7.50%	55.37%	189.13%	218.72%	45.40%	60.86%
GOOGL Alphabet Inc.	3.61%	26.65%	51.58%	34.71%	17.99%	19.71%
META	4.20%	46.70%	149.02%	110.86%	12.99%	20.34%
TSLA	12.61%	36.61%	113.18%	-12.70%	67.67%	36.13%
UNH	0.35%	5.56%	-6.10%	-2.49%	14.77%	23.13%
XOM	7.68%	14.47%	8.14%	32.24%	12.09%	7.38%
JNJ Johnson & Johnson	-1.16%	9.40%	-5.73%	2.64%	5.45%	9.16%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.31%	18.65%	13.05%	35.98%	7.94%	14.34%
V	0.54%	9.07%	17.09%	30.36%	10.79%	18.15%
PG	1.08%	8.08%	3.18%	16.03%	15.30%	9.98%
TSM	-4.98%	-7.04%	18.53%	14.97%	16.96%	20.01%
MA	3.19%	16.19%	18.61%	35.66%	13.75%	20.41%
AVGO Broadcom Inc.	-2.42%	31.34%	51.23%	76.85%	31.87%	38.52%
MRK	0.76%	4.35%	-1.29%	30.42%	13.04%	12.41%
ASML ASML Holding N.V.	-11.63%	-10.72%	8.76%	30.96%	26.94%	21.04%
CVX Chevron Corporation	4.81%	9.98%	-4.48%	11.46%	11.40%	7.28%
PEP	2.24%	2.98%	0.80%	8.79%	12.37%	11.38%
TCEHY	-2.60%	-17.12%	-2.44%	14.59%	0.18%	15.31%
ABBV AbbVie Inc.	3.62%	0.93%	-2.09%	13.92%	16.09%	17.27%
KO	-1.93%	-0.95%	-5.98%	1.40%	7.98%	7.59%
PFE	-8.74%	-14.48%	-32.32%	-20.37%	-0.62%	5.90%
CRM salesforce.com, inc.	3.03%	13.65%	60.67%	44.30%	6.51%	15.09%
MCD	-0.58%	3.91%	6.93%	12.86%	13.53%	14.06%
SHEL	6.56%	18.37%	17.41%	28.93%	3.89%	4.92%
WMT	4.39%	17.40%	16.93%	23.48%	13.26%	10.29%
TMO	-4.14%	-8.94%	-8.13%	-3.71%	16.02%	18.81%
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.07%	13.29%	19.21%	37.82%	5.87%	12.09%
ACN Accenture plc	2.56%	17.50%	20.11%	21.29%	14.45%	17.46%
ADBE Adobe Inc	3.14%	45.20%	59.21%	87.14%	15.52%	26.37%
ABT Abbott Laboratories	-4.63%	4.35%	-7.35%	1.54%	9.56%	13.23%
CMCSA Comcast Corporation	-0.15%	28.36%	33.06%	43.56%	6.14%	9.75%
DIS The Walt Disney Company	-3.77%	-13.85%	-4.97%	-20.99%	-5.28%	3.45%
ORCL	-3.15%	29.59%	39.68%	71.92%	19.17%	14.56%
PM	3.91%	9.69%	-0.85%	6.90%	9.12%	6.06%
BHP BHP Group	6.73%	2.56%	-1.99%	21.61%	11.47%	5.07%
IBM International Business Machines Corporation	5.89%	24.52%	10.38%	25.96%	5.78%	2.18%
INTC Intel Corporation	5.47%	20.42%	33.88%	25.96%	-3.09%	6.98%
MDT	-2.68%	5.87%	6.57%	-1.75%	-1.20%	6.63%
C Citigroup Inc.	3.12%	-0.44%	-3.41%	-4.61%	-7.43%	0.61%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	TCEHY	TSLA	WMT	PM	SHEL	MRK	ABBV	PG	PFE	XOM	UNH	BHP	CVX	MCD	KO	PEP	JNJ	META	TSM	CMCSA	NVDA	DIS	CRM	AMZN	AAPL	C	AVGO	MDT	JPM	IBM	INTC	ORCL	ABT	ASML	TMO	ADBE	GOOGL	CSCO	MSFT	V	MA	ACN
TCEHY	1.00	0.13	0.00	0.04	0.12	0.04	0.05	0.01	0.06	0.10	0.04	0.20	0.09	0.02	0.03	0.00	0.03	0.10	0.25	0.06	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.17	0.13	0.10	0.13	0.09	0.11	0.10	0.11	0.16	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	0.11	0.15	0.11
TSLA	0.13	1.00	0.15	0.13	0.16	0.12	0.18	0.13	0.15	0.15	0.18	0.23	0.16	0.18	0.16	0.16	0.13	0.35	0.34	0.24	0.40	0.31	0.40	0.41	0.37	0.26	0.38	0.23	0.24	0.21	0.33	0.27	0.26	0.36	0.29	0.39	0.37	0.28	0.37	0.30	0.32	0.31
WMT	0.00	0.15	1.00	0.31	0.16	0.29	0.25	0.45	0.28	0.22	0.31	0.20	0.22	0.35	0.38	0.44	0.37	0.18	0.20	0.30	0.22	0.29	0.21	0.27	0.26	0.23	0.22	0.32	0.26	0.32	0.27	0.32	0.34	0.25	0.31	0.27	0.28	0.33	0.31	0.30	0.29	0.33
PM	0.04	0.13	0.31	1.00	0.31	0.32	0.30	0.46	0.31	0.33	0.31	0.29	0.32	0.36	0.53	0.50	0.39	0.20	0.23	0.35	0.18	0.31	0.20	0.20	0.25	0.32	0.23	0.37	0.32	0.38	0.25	0.31	0.33	0.26	0.28	0.24	0.28	0.33	0.27	0.32	0.32	0.36
SHEL	0.12	0.16	0.16	0.31	1.00	0.25	0.24	0.19	0.25	0.70	0.25	0.59	0.72	0.22	0.27	0.21	0.23	0.18	0.32	0.29	0.22	0.32	0.22	0.22	0.25	0.47	0.28	0.28	0.45	0.40	0.34	0.31	0.22	0.34	0.24	0.23	0.27	0.34	0.27	0.32	0.34	0.33
MRK	0.04	0.12	0.29	0.32	0.25	1.00	0.44	0.39	0.55	0.29	0.39	0.23	0.30	0.35	0.37	0.39	0.53	0.21	0.15	0.32	0.15	0.25	0.24	0.22	0.22	0.27	0.23	0.42	0.32	0.35	0.26	0.33	0.45	0.22	0.44	0.28	0.26	0.35	0.29	0.34	0.32	0.34
ABBV	0.05	0.18	0.25	0.30	0.24	0.44	1.00	0.32	0.47	0.28	0.38	0.22	0.28	0.28	0.32	0.33	0.46	0.23	0.21	0.32	0.23	0.28	0.28	0.25	0.24	0.30	0.27	0.42	0.33	0.35	0.30	0.31	0.45	0.27	0.41	0.30	0.32	0.35	0.32	0.34	0.35	0.34
PG	0.01	0.13	0.45	0.46	0.19	0.39	0.32	1.00	0.37	0.24	0.34	0.23	0.24	0.41	0.60	0.64	0.49	0.21	0.21	0.34	0.20	0.30	0.24	0.25	0.27	0.24	0.24	0.37	0.27	0.38	0.28	0.34	0.41	0.27	0.37	0.30	0.30	0.37	0.35	0.36	0.37	0.40
PFE	0.06	0.15	0.28	0.31	0.25	0.55	0.47	0.37	1.00	0.29	0.40	0.26	0.29	0.29	0.36	0.37	0.52	0.23	0.20	0.33	0.22	0.28	0.25	0.24	0.26	0.33	0.28	0.42	0.35	0.38	0.29	0.33	0.47	0.28	0.44	0.30	0.31	0.38	0.32	0.37	0.34	0.37
XOM	0.10	0.15	0.22	0.33	0.70	0.29	0.28	0.24	0.29	1.00	0.29	0.52	0.82	0.27	0.30	0.24	0.28	0.20	0.29	0.33	0.23	0.37	0.23	0.23	0.26	0.51	0.30	0.33	0.50	0.45	0.36	0.34	0.25	0.28	0.25	0.23	0.29	0.38	0.26	0.35	0.36	0.34
UNH	0.04	0.18	0.31	0.31	0.25	0.39	0.38	0.34	0.40	0.29	1.00	0.26	0.30	0.33	0.34	0.35	0.44	0.26	0.26	0.33	0.27	0.32	0.27	0.29	0.31	0.35	0.30	0.43	0.40	0.37	0.30	0.36	0.43	0.31	0.42	0.32	0.36	0.38	0.36	0.39	0.39	0.41
BHP	0.20	0.23	0.20	0.29	0.59	0.23	0.22	0.23	0.26	0.52	0.26	1.00	0.54	0.24	0.26	0.22	0.24	0.27	0.39	0.31	0.31	0.35	0.30	0.30	0.33	0.47	0.35	0.31	0.45	0.41	0.37	0.36	0.28	0.38	0.33	0.32	0.33	0.40	0.34	0.35	0.38	0.38
CVX	0.09	0.16	0.22	0.32	0.72	0.30	0.28	0.24	0.29	0.82	0.30	0.54	1.00	0.27	0.31	0.24	0.29	0.21	0.31	0.32	0.25	0.35	0.23	0.23	0.26	0.51	0.31	0.32	0.51	0.45	0.37	0.34	0.27	0.32	0.27	0.25	0.29	0.39	0.30	0.36	0.37	0.38
MCD	0.02	0.18	0.35	0.36	0.22	0.35	0.28	0.41	0.29	0.27	0.33	0.24	0.27	1.00	0.48	0.46	0.39	0.29	0.26	0.36	0.25	0.36	0.30	0.31	0.31	0.33	0.32	0.39	0.36	0.37	0.32	0.37	0.39	0.32	0.36	0.35	0.35	0.39	0.39	0.43	0.44	0.42
KO	0.03	0.16	0.38	0.53	0.27	0.37	0.32	0.60	0.36	0.30	0.34	0.26	0.31	0.48	1.00	0.71	0.45	0.20	0.22	0.37	0.18	0.35	0.24	0.24	0.26	0.29	0.26	0.42	0.34	0.40	0.29	0.34	0.39	0.27	0.34	0.30	0.32	0.37	0.34	0.40	0.40	0.42
PEP	0.00	0.16	0.44	0.50	0.21	0.39	0.33	0.64	0.37	0.24	0.35	0.22	0.24	0.46	0.71	1.00	0.49	0.25	0.24	0.38	0.21	0.32	0.28	0.29	0.31	0.23	0.28	0.41	0.28	0.36	0.31	0.36	0.41	0.30	0.37	0.33	0.34	0.39	0.38	0.40	0.38	0.44
JNJ	0.03	0.13	0.37	0.39	0.23	0.53	0.46	0.49	0.52	0.28	0.44	0.24	0.29	0.39	0.45	0.49	1.00	0.22	0.23	0.36	0.20	0.29	0.24	0.26	0.26	0.29	0.26	0.48	0.33	0.42	0.30	0.36	0.51	0.29	0.44	0.31	0.33	0.41	0.34	0.39	0.39	0.42
META	0.10	0.35	0.18	0.20	0.18	0.21	0.23	0.21	0.23	0.20	0.26	0.27	0.21	0.29	0.20	0.25	0.22	1.00	0.37	0.36	0.48	0.37	0.51	0.58	0.49	0.31	0.45	0.34	0.32	0.28	0.42	0.38	0.36	0.44	0.39	0.55	0.63	0.38	0.52	0.48	0.47	0.43
TSM	0.25	0.34	0.20	0.23	0.32	0.15	0.21	0.21	0.20	0.29	0.26	0.39	0.31	0.26	0.22	0.24	0.23	0.37	1.00	0.32	0.55	0.36	0.41	0.42	0.48	0.39	0.55	0.31	0.37	0.37	0.52	0.40	0.34	0.60	0.40	0.47	0.47	0.41	0.47	0.43	0.45	0.43
CMCSA	0.06	0.24	0.30	0.35	0.29	0.32	0.32	0.34	0.33	0.33	0.33	0.31	0.32	0.36	0.37	0.38	0.36	0.36	0.32	1.00	0.33	0.55	0.36	0.36	0.35	0.43	0.37	0.42	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.35	0.37	0.39	0.40	0.45	0.42	0.44	0.44	0.45
NVDA	0.13	0.40	0.22	0.18	0.22	0.15	0.23	0.20	0.22	0.23	0.27	0.31	0.25	0.25	0.18	0.21	0.20	0.48	0.55	0.33	1.00	0.35	0.52	0.52	0.51	0.37	0.58	0.32	0.35	0.32	0.55	0.41	0.38	0.61	0.43	0.58	0.53	0.46	0.56	0.46	0.48	0.48
DIS	0.13	0.31	0.29	0.31	0.32	0.25	0.28	0.30	0.28	0.37	0.32	0.35	0.35	0.36	0.35	0.32	0.29	0.37	0.36	0.55	0.35	1.00	0.41	0.42	0.37	0.49	0.38	0.42	0.49	0.42	0.41	0.41	0.37	0.40	0.38	0.42	0.45	0.46	0.41	0.49	0.50	0.48
CRM	0.13	0.40	0.21	0.20	0.22	0.24	0.28	0.24	0.25	0.23	0.27	0.30	0.23	0.30	0.24	0.28	0.24	0.51	0.41	0.36	0.52	0.41	1.00	0.56	0.47	0.35	0.47	0.37	0.33	0.33	0.42	0.46	0.42	0.47	0.46	0.67	0.55	0.46	0.58	0.53	0.54	0.52
AMZN	0.15	0.41	0.27	0.20	0.22	0.22	0.25	0.25	0.24	0.23	0.29	0.30	0.23	0.31	0.24	0.29	0.26	0.58	0.42	0.36	0.52	0.42	0.56	1.00	0.51	0.34	0.46	0.35	0.33	0.31	0.43	0.42	0.40	0.47	0.44	0.60	0.66	0.43	0.59	0.51	0.52	0.48
AAPL	0.14	0.37	0.26	0.25	0.25	0.22	0.24	0.27	0.26	0.26	0.31	0.33	0.26	0.31	0.26	0.31	0.26	0.49	0.48	0.35	0.51	0.37	0.47	0.51	1.00	0.35	0.54	0.35	0.36	0.36	0.47	0.43	0.39	0.51	0.43	0.52	0.55	0.49	0.58	0.46	0.48	0.47
C	0.17	0.26	0.23	0.32	0.47	0.27	0.30	0.24	0.33	0.51	0.35	0.47	0.51	0.33	0.29	0.23	0.29	0.31	0.39	0.43	0.37	0.49	0.35	0.34	0.35	1.00	0.41	0.40	0.84	0.50	0.44	0.42	0.36	0.41	0.38	0.36	0.41	0.46	0.38	0.48	0.48	0.46
AVGO	0.13	0.38	0.22	0.23	0.28	0.23	0.27	0.24	0.28	0.30	0.30	0.35	0.31	0.32	0.26	0.28	0.26	0.45	0.55	0.37	0.58	0.38	0.47	0.46	0.54	0.41	1.00	0.39	0.41	0.39	0.56	0.42	0.40	0.60	0.44	0.51	0.48	0.50	0.51	0.46	0.48	0.49
MDT	0.10	0.23	0.32	0.37	0.28	0.42	0.42	0.37	0.42	0.33	0.43	0.31	0.32	0.39	0.42	0.41	0.48	0.34	0.31	0.42	0.32	0.42	0.37	0.35	0.35	0.40	0.39	1.00	0.41	0.43	0.39	0.41	0.58	0.38	0.51	0.41	0.43	0.43	0.42	0.49	0.51	0.51
JPM	0.13	0.24	0.26	0.32	0.45	0.32	0.33	0.27	0.35	0.50	0.40	0.45	0.51	0.36	0.34	0.28	0.33	0.32	0.37	0.46	0.35	0.49	0.33	0.33	0.36	0.84	0.41	0.41	1.00	0.51	0.44	0.44	0.38	0.40	0.38	0.33	0.40	0.48	0.38	0.48	0.49	0.48
IBM	0.09	0.21	0.32	0.38	0.40	0.35	0.35	0.38	0.38	0.45	0.37	0.41	0.45	0.37	0.40	0.36	0.42	0.28	0.37	0.42	0.32	0.42	0.33	0.31	0.36	0.50	0.39	0.43	0.51	1.00	0.46	0.51	0.41	0.38	0.39	0.37	0.41	0.54	0.42	0.47	0.48	0.55
INTC	0.11	0.33	0.27	0.25	0.34	0.26	0.30	0.28	0.29	0.36	0.30	0.37	0.37	0.32	0.29	0.31	0.30	0.42	0.52	0.40	0.55	0.41	0.42	0.43	0.47	0.44	0.56	0.39	0.44	0.46	1.00	0.45	0.42	0.56	0.43	0.48	0.48	0.54	0.54	0.46	0.48	0.49
ORCL	0.10	0.27	0.32	0.31	0.31	0.33	0.31	0.34	0.33	0.34	0.36	0.36	0.34	0.37	0.34	0.36	0.36	0.38	0.40	0.38	0.41	0.41	0.46	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.44	0.51	0.45	1.00	0.43	0.44	0.44	0.51	0.47	0.53	0.54	0.49	0.51	0.55
ABT	0.11	0.26	0.34	0.33	0.22	0.45	0.45	0.41	0.47	0.25	0.43	0.28	0.27	0.39	0.39	0.41	0.51	0.36	0.34	0.38	0.38	0.37	0.42	0.40	0.39	0.36	0.40	0.58	0.38	0.41	0.42	0.43	1.00	0.42	0.62	0.48	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	0.52
ASML	0.16	0.36	0.25	0.26	0.34	0.22	0.27	0.27	0.28	0.28	0.31	0.38	0.32	0.32	0.27	0.30	0.29	0.44	0.60	0.35	0.61	0.40	0.47	0.47	0.51	0.41	0.60	0.38	0.40	0.38	0.56	0.44	0.42	1.00	0.48	0.55	0.51	0.49	0.55	0.49	0.51	0.53
TMO	0.13	0.29	0.31	0.28	0.24	0.44	0.41	0.37	0.44	0.25	0.42	0.33	0.27	0.36	0.34	0.37	0.44	0.39	0.40	0.37	0.43	0.38	0.46	0.44	0.43	0.38	0.44	0.51	0.38	0.39	0.43	0.44	0.62	0.48	1.00	0.53	0.48	0.48	0.51	0.50	0.50	0.55
ADBE	0.11	0.39	0.27	0.24	0.23	0.28	0.30	0.30	0.30	0.23	0.32	0.32	0.25	0.35	0.30	0.33	0.31	0.55	0.47	0.39	0.58	0.42	0.67	0.60	0.52	0.36	0.51	0.41	0.33	0.37	0.48	0.51	0.48	0.55	0.53	1.00	0.62	0.51	0.67	0.60	0.59	0.59
GOOGL	0.14	0.37	0.28	0.28	0.27	0.26	0.32	0.30	0.31	0.29	0.36	0.33	0.29	0.35	0.32	0.34	0.33	0.63	0.47	0.40	0.53	0.45	0.55	0.66	0.55	0.41	0.48	0.43	0.40	0.41	0.48	0.47	0.46	0.51	0.48	0.62	1.00	0.49	0.66	0.57	0.57	0.56
CSCO	0.12	0.28	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.37	0.38	0.38	0.38	0.40	0.39	0.39	0.37	0.39	0.41	0.38	0.41	0.45	0.46	0.46	0.46	0.43	0.49	0.46	0.50	0.43	0.48	0.54	0.54	0.53	0.47	0.49	0.48	0.51	0.49	1.00	0.54	0.51	0.51	0.58
MSFT	0.12	0.37	0.31	0.27	0.27	0.29	0.32	0.35	0.32	0.26	0.36	0.34	0.30	0.39	0.34	0.38	0.34	0.52	0.47	0.42	0.56	0.41	0.58	0.59	0.58	0.38	0.51	0.42	0.38	0.42	0.54	0.54	0.48	0.55	0.51	0.67	0.66	0.54	1.00	0.57	0.58	0.61
V	0.11	0.30	0.30	0.32	0.32	0.34	0.34	0.36	0.37	0.35	0.39	0.35	0.36	0.43	0.40	0.40	0.39	0.48	0.43	0.44	0.46	0.49	0.53	0.51	0.46	0.48	0.46	0.49	0.48	0.47	0.46	0.49	0.49	0.49	0.50	0.60	0.57	0.51	0.57	1.00	0.84	0.60
MA	0.15	0.32	0.29	0.32	0.34	0.32	0.35	0.37	0.34	0.36	0.39	0.38	0.37	0.44	0.40	0.38	0.39	0.47	0.45	0.44	0.48	0.50	0.54	0.52	0.48	0.48	0.48	0.51	0.49	0.48	0.48	0.51	0.49	0.51	0.50	0.59	0.57	0.51	0.58	0.84	1.00	0.61
ACN	0.11	0.31	0.33	0.36	0.33	0.34	0.34	0.40	0.37	0.34	0.41	0.38	0.38	0.42	0.42	0.44	0.42	0.43	0.43	0.45	0.48	0.48	0.52	0.48	0.47	0.46	0.49	0.51	0.48	0.55	0.49	0.55	0.52	0.53	0.55	0.59	0.56	0.58	0.61	0.60	0.61	1.00

Коэффициент Шарпа

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT	2.16%	2.31%	2.12%	2.34%	2.49%	2.66%	2.26%	2.51%	2.93%	2.52%	2.49%	3.08%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
MSFT	0.85%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH	1.43%	1.22%	1.14%	1.43%	1.49%	1.49%	1.42%	1.64%	1.79%	1.59%	1.62%	1.74%
XOM	3.13%	3.30%	6.08%	9.55%	6.00%	6.06%	4.88%	4.57%	5.29%	4.33%	3.70%	3.94%
JNJ Johnson & Johnson	2.85%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.70%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
V	0.74%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
PG	2.42%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
TSM	1.63%	1.95%	1.27%	1.29%	2.93%	3.09%	2.63%	3.04%	3.04%	2.19%	2.87%	2.96%
MA	0.54%	0.57%	0.49%	0.46%	0.45%	0.54%	0.60%	0.77%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
AVGO Broadcom Inc.	2.22%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
MRK	2.72%	2.58%	3.59%	3.31%	2.80%	3.01%	4.00%	3.86%	4.34%	4.08%	4.67%	5.78%
ASML ASML Holding N.V.	1.03%	1.19%	0.50%	0.56%	1.22%	0.97%	0.68%	0.98%	0.78%	0.72%	0.68%	21.46%
CVX Chevron Corporation	3.57%	3.25%	4.82%	6.85%	4.68%	5.08%	4.42%	4.85%	6.62%	5.46%	4.70%	5.05%
PEP	2.71%	2.56%	2.56%	2.93%	3.08%	3.71%	3.12%	3.44%	3.46%	3.45%	3.57%	4.23%
TCEHY	4.96%	3.70%	0.38%	0.23%	0.29%	0.28%	0.17%	0.27%	0.26%	0.24%	0.22%	0.33%
ABBV AbbVie Inc.	3.81%	3.59%	4.11%	4.94%	5.72%	4.87%	3.44%	4.90%	4.77%	3.66%	4.52%	0.00%
KO	3.11%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
PFE	4.85%	3.22%	2.81%	4.33%	4.23%	3.72%	4.37%	4.75%	4.63%	4.60%	4.48%	5.18%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD	2.19%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
SHEL	3.56%	3.58%	4.03%	6.04%	7.15%	6.79%	6.22%	8.07%	10.23%	7.31%	6.85%	7.12%
WMT	1.38%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%
TMO	0.27%	0.22%	0.16%	0.19%	0.24%	0.31%	0.32%	0.43%	0.43%	0.49%	0.56%	0.88%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.77%	3.24%	2.44%	3.47%	3.23%	3.41%	3.51%	4.04%	3.85%	3.50%	3.09%	3.53%
ACN Accenture plc	1.41%	1.53%	0.89%	1.30%	1.13%	2.11%	1.80%	2.19%	2.30%	2.52%	2.51%	2.71%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABT Abbott Laboratories	1.99%	1.74%	1.32%	1.38%	1.57%	1.67%	2.05%	3.05%	2.47%	2.31%	1.76%	3.75%
CMCSA Comcast Corporation	2.46%	3.10%	2.03%	1.84%	1.53%	2.99%	1.34%	2.25%	2.03%	1.39%	1.82%	2.15%
DIS The Walt Disney Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.59%	1.55%	1.49%	1.38%	1.31%	1.22%	1.66%
ORCL	1.28%	1.58%	1.42%	1.55%	1.83%	1.82%	1.67%	1.74%	1.77%	1.23%	0.73%	1.48%
PM	5.20%	5.11%	5.58%	6.52%	6.59%	8.65%	5.42%	6.35%	6.76%	7.36%	6.64%	5.06%
BHP BHP Group	5.92%	10.87%	11.27%	4.52%	11.07%	6.89%	5.35%	2.58%	14.66%	8.53%	5.87%	5.09%
IBM International Business Machines Corporation	4.42%	4.85%	5.16%	5.91%	5.77%	6.89%	5.07%	4.53%	5.16%	3.89%	2.96%	2.64%
INTC Intel Corporation	2.83%	5.63%	2.86%	2.88%	2.35%	2.92%	2.73%	3.45%	3.47%	3.18%	4.59%	5.80%
MDT	4.20%	3.49%	2.50%	2.08%	2.05%	2.41%	2.56%	2.74%	2.24%	2.02%	2.38%	3.91%
C Citigroup Inc.	4.87%	4.66%	3.63%	3.66%	2.77%	3.50%	1.56%	0.87%	0.38%	0.09%	0.10%	0.13%

Комиссия

Комиссия US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
MSFT	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	0.22
NVDA	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	0.87
META	N/A
TSLA	N/A
UNH	N/A
XOM	N/A
JNJ Johnson & Johnson	0.05
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.19
V	N/A
PG	N/A
TSM	N/A
MA	N/A
AVGO Broadcom Inc.	2.14
MRK	N/A
ASML ASML Holding N.V.	0.68
CVX Chevron Corporation	0.40
PEP	N/A
TCEHY	N/A
ABBV AbbVie Inc.	0.56
KO	N/A
PFE	N/A
CRM salesforce.com, inc.	1.10
MCD	N/A
SHEL	N/A
WMT	N/A
TMO	N/A
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.55
ACN Accenture plc	0.62
ADBE Adobe Inc	2.26
ABT Abbott Laboratories	-0.08
CMCSA Comcast Corporation	1.39
DIS The Walt Disney Company	-0.73
ORCL	N/A
PM	N/A
BHP BHP Group	0.53
IBM International Business Machines Corporation	1.24
INTC Intel Corporation	0.54
MDT	N/A
C Citigroup Inc.	-0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT с января 2010 показал максимальную просадку в 31.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 78 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.49%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	78	14 июл. 2020 г.	101
-23.92%	4 янв. 2022 г.	194	11 окт. 2022 г.	161	2 июн. 2023 г.	355
-15.94%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	111
-12.71%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	45	28 окт. 2015 г.	71
-12.17%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	25	18 мар. 2016 г.	55

График волатильности

Текущая волатильность US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля