PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VNRG.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
Large Cap Blend Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.56%
15.73%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VNRG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 37.22%0.26%17.56%25.60%N/AN/A
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
7.22%0.26%17.56%25.60%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.83%4.06%3.38%
2023-4.34%-3.28%9.04%5.61%

Комиссия

Комиссия ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3, с текущим значением в 9.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
2.243.241.411.739.16

Коэффициент Шарпа

ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.24

Коэффициент Шарпа ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.24
1.89
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.46%
-3.66%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.99%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9111 авг. 2020 г.116
-25.92%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.30018 дек. 2023 г.494
-8.71%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-5.89%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.2013 сент. 2019 г.34
-5.79%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.716 мар. 2021 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3 составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.30%
3.44%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля