PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Gyroscopic Investing Desert Portfolio

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.

Распределение активов


TLT 30%VTI 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities70%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-1.46%
4.57%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 5.68% с начала года и доходность в 8.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.68%19.59%7.98%9.78%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-5.52%-1.77%5.68%10.28%6.17%8.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.11%4.57%12.38%20.30%9.06%11.19%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-6.49%-15.66%-9.01%-10.72%-3.03%0.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.33%0.86%-0.60%4.84%1.80%-2.27%

Коэффициент Шарпа

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.50

Коэффициент Шарпа Gyroscopic Investing Desert Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.50
0.89
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Gyroscopic Investing Desert Portfolio2.17%2.00%1.34%1.52%2.05%2.41%2.14%2.42%2.52%2.42%2.68%2.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.57%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.56%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%

Комиссия

Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTVTI
TLT1.00-0.30
VTI-0.301.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-19.20%
-10.60%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 37.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 404 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.17%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.759
-27.53%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-21.69%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.74
-13.2%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.7%23 авг. 2002 г.339 окт. 2002 г.13423 апр. 2003 г.167

График волатильности

Текущая волатильность Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.71%
3.17%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля