PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


KMB 10%T 10%PBR 10%DTE.DE 10%TSM 10%O 10%QCOM 10%WMT 10%CAT 10%HD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

10%

DTE.DE
Deutsche Telekom AG
Communication Services

10%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

10%

KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive

10%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

10%

PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Energy

10%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

10%

T
AT&T Inc.
Communication Services

10%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

10%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,557.14%
240.16%
dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2000 г., начальной даты PBR

Доходность по периодам

dividend на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 6.91% с начала года и доходность в 14.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
dividend6.91%-2.24%20.54%23.95%16.00%14.59%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
5.41%1.52%5.07%-6.97%3.54%5.24%
T
AT&T Inc.
1.63%-1.18%10.88%-2.92%0.12%2.90%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
3.13%12.12%5.24%79.32%21.69%11.95%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG
-2.77%-1.17%9.04%-5.08%10.75%8.10%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
23.28%-9.14%41.06%52.33%25.60%22.69%
O
Realty Income Corporation
-6.29%2.33%10.65%-10.03%-0.09%7.07%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
9.54%-7.33%46.77%37.30%15.07%10.25%
WMT
Walmart Inc.
13.67%-2.20%13.29%19.41%13.11%10.64%
CAT
Caterpillar Inc.
20.51%-0.96%42.98%63.40%22.27%15.61%
HD
The Home Depot, Inc.
-2.65%-14.07%18.58%14.74%12.63%17.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.13%3.21%3.94%
2023-3.13%-2.07%8.94%6.11%

Комиссия

Комиссия dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа dividend, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино dividend, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега dividend, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара dividend, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина dividend, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KMB
Kimberly-Clark Corporation
-0.60-0.710.91-0.49-0.75
T
AT&T Inc.
0.000.181.020.000.01
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
2.282.841.391.2311.38
DTE.DE
Deutsche Telekom AG
-0.19-0.130.98-0.18-0.38
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.672.651.321.375.95
O
Realty Income Corporation
-0.57-0.700.92-0.32-0.89
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.261.771.230.874.38
WMT
Walmart Inc.
1.341.721.271.855.35
CAT
Caterpillar Inc.
2.473.461.442.9610.16
HD
The Home Depot, Inc.
0.761.211.150.482.40

Коэффициент Шарпа

dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.06

Коэффициент Шарпа dividend находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.06
1.66
dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
dividend4.67%4.70%9.04%4.87%3.70%3.31%3.74%3.01%3.08%3.30%3.58%3.35%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.75%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%2.82%3.10%
T
AT&T Inc.
6.72%6.62%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%6.78%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
17.91%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%1.91%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG
3.64%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%3.77%5.63%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.53%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.03%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
WMT
Walmart Inc.
1.31%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
CAT
Caterpillar Inc.
1.47%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
HD
The Home Depot, Inc.
2.54%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.99%
-5.46%
dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

dividend показал максимальную просадку в 39.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка dividend составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.02%20 мая 2008 г.13320 нояб. 2008 г.2651 дек. 2009 г.398
-38.24%2 февр. 2001 г.4359 окт. 2002 г.2358 сент. 2003 г.670
-31.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8521 июл. 2020 г.108
-17.85%17 янв. 2022 г.18430 сент. 2022 г.7312 янв. 2023 г.257
-17.01%4 мая 2011 г.1093 окт. 2011 г.7517 янв. 2012 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность dividend составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.92%
3.15%
dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DTE.DEPBRKMBOWMTTTSMQCOMHDCAT
DTE.DE1.000.250.200.200.200.280.290.240.240.27
PBR0.251.000.160.220.160.260.340.280.230.42
KMB0.200.161.000.340.380.370.190.230.340.28
O0.200.220.341.000.280.310.250.280.370.31
WMT0.200.160.380.281.000.340.250.280.470.32
T0.280.260.370.310.341.000.270.310.350.36
TSM0.290.340.190.250.250.271.000.500.360.41
QCOM0.240.280.230.280.280.310.501.000.390.41
HD0.240.230.340.370.470.350.360.391.000.43
CAT0.270.420.280.310.320.360.410.410.431.00