Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Correlated with Zack's, Nevellier, CRFA, Merril Lynch Analysis. All Strong Buys.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 16.67% |
TEX Terex Corporation | Industrials | 16.67% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 16.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 95.11% с начала года и доходность в 28.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | -4.82% | 60.81% | 95.11% | 175.93% | 32.58% | 28.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | -7.97% | 88.43% | 118.48% | 228.41% | 38.18% | 22.74% |
TEX Terex Corporation | 3.08% | 24.34% | 34.23% | 92.95% | 7.92% | 6.35% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 1.04% | 47.35% | 58.73% | 150.77% | -5.42% | 8.71% |
BELFB Bel Fuse Inc. | -10.50% | 34.24% | 38.03% | 86.19% | 14.21% | 11.54% |
MOD Modine Manufacturing Company | -1.83% | 101.97% | 121.70% | 219.06% | 22.65% | 11.78% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 60.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| EDU | STRL | NVDA | BELFB | MOD | TEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.29 |
| STRL | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| NVDA | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.40 |
| BELFB | 0.18 | 0.37 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.41 |
| MOD | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.51 |
| TEX | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | 0.29% | 0.37% | 0.57% | 0.40% | 0.54% | 0.61% | 0.45% | 0.40% | 0.96% | 0.62% | 0.80% | 0.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEX Terex Corporation | 1.06% | 1.23% | 1.12% | 0.36% | 1.53% | 1.53% | 0.71% | 0.95% | 1.41% | 0.79% | 0.13% | 0.00% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 1.11% | 1.54% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.62% | 0.86% | 2.22% | 1.94% | 1.46% | 1.65% | 1.22% | 1.01% | 1.83% | 1.17% | 1.52% | 1.69% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
Комиссия
Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 4.60 | ||||
TEX Terex Corporation | 1.95 | ||||
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.21 | ||||
BELFB Bel Fuse Inc. | 1.65 | ||||
MOD Modine Manufacturing Company | 3.64 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 с января 2010 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1254 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.2% | 18 окт. 2007 г. | 344 | 2 мар. 2009 г. | 1254 | 24 февр. 2014 г. | 1598 |
| -50.66% | 22 нояб. 2017 г. | 585 | 23 мар. 2020 г. | 147 | 20 окт. 2020 г. | 732 |
| -36.23% | 15 мар. 2021 г. | 294 | 11 мая 2022 г. | 62 | 10 авг. 2022 г. | 356 |
| -34.51% | 7 июл. 2014 г. | 311 | 28 сент. 2015 г. | 198 | 12 июл. 2016 г. | 509 |
| -18.62% | 26 авг. 2022 г. | 20 | 23 сент. 2022 г. | 25 | 28 окт. 2022 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.