PICKS OF THE DAY
REF.BCH.PICKS OF THE DAY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.5% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.5% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.5% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.5% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.5% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
PICKS OF THE DAY на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 47.37% с начала года и доходность в 93.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 10.52% |
| PICKS OF THE DAY | -6.83% | 8.02% | 47.37% | 60.11% | 81.45% | 93.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.19% | 51.77% |
SHOP Shopify Inc. | -4.43% | 18.01% | 52.92% | 84.56% | 27.03% | 43.45% |
XPEL XPEL, Inc. | -11.12% | 17.91% | 23.63% | 23.30% | 62.26% | 76.80% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -18.81% | -12.21% | -8.26% | -28.18% | 49.68% | 16.94% |
PERI Perion Network Ltd. | -9.50% | -21.63% | 18.58% | 51.67% | 57.08% | 35.56% |
FRHC Freedom Holding Corp. | -9.86% | 26.43% | 48.49% | 70.65% | 63.09% | 170.13% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -6.57% | -8.88% | 27.50% | 70.24% | 61.19% | 44.12% |
AEHR Aehr Test Systems | 2.80% | 11.88% | 112.24% | 208.46% | 76.54% | 46.51% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FLGT | XPEL | FRHC | AEHR | PERI | TSLA | SHOP | LSCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| XPEL | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| FRHC | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
| AEHR | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| PERI | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| TSLA | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.36 |
| SHOP | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| LSCC | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.12 | ||||
XPEL XPEL, Inc. | 0.42 | ||||
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -0.68 | ||||
PERI Perion Network Ltd. | 1.02 | ||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 1.37 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 1.26 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 1.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY с января 2010 показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 247 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -29.85% | 7 сент. 2017 г. | 4 | 12 сент. 2017 г. | 81 | 8 янв. 2018 г. | 85 |
| -22.61% | 3 авг. 2017 г. | 5 | 9 авг. 2017 г. | 4 | 15 авг. 2017 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность PICKS OF THE DAY составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.