PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Longer Alternative

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Распределение активов


MUB 33.33%USIG 33.33%IEI 33.33%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds

33.33%

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

33.33%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longer Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.71%
16.24%
Longer Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2007 г., начальной даты MUB

Доходность по периодам

Longer Alternative на 23 февр. 2024 г. показал доходность в -1.16% с начала года и доходность в 2.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.65%4.57%16.24%27.46%12.76%10.68%
Longer Alternative-1.16%-0.27%3.71%4.72%1.36%2.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
-0.47%0.43%3.84%5.02%1.86%2.49%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-1.55%-0.37%4.84%6.05%1.68%2.41%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-1.45%-0.87%2.42%3.06%0.42%1.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.07%
20230.13%-0.54%-2.12%-1.20%4.75%2.88%

Коэффициент Шарпа

Longer Alternative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.88

Коэффициент Шарпа Longer Alternative находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.88
2.21
Longer Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longer Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Longer Alternative3.08%2.98%2.21%1.62%2.02%2.60%2.62%2.27%2.23%2.38%2.43%2.44%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.70%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.06%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%3.14%3.24%3.32%3.53%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.49%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Комиссия

Комиссия Longer Alternative составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.21
Longer Alternative
0.88
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
1.12
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
0.87
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.53

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MUBUSIGIEI
MUB1.000.480.51
USIG0.481.000.72
IEI0.510.721.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-7.62%
0
Longer Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Longer Alternative показал максимальную просадку в 15.59%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Longer Alternative составляет 7.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.59%4 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.
-11.02%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-10.91%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.4818 дек. 2008 г.71
-6.65%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-5.35%12 окт. 2010 г.4615 дек. 2010 г.11431 мая 2011 г.160

График волатильности

Текущая волатильность Longer Alternative составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.65%
3.90%
Longer Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев