Alfa bookmarks 09.23

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AEHR Aehr Test Systems	Technology	6.67%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	Technology	6.67%
DKNG DraftKings Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
INTT inTEST Corporation	Technology	6.67%
INTU Intuit Inc.	Technology	6.67%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	6.67%
LYTS LSI Industries Inc.	Technology	6.67%
OPRA Opera Limited	Communication Services	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
WDAY Workday, Inc.	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
RMBS Rambus Inc.	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alfa bookmarks 09.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.06%	11.82%	14.66%	14.17%	9.65%	N/A
Alfa bookmarks 09.23	-0.63%	27.23%	84.65%	108.57%	52.41%	N/A
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	10.98%	24.19%	125.77%	196.80%	127.74%	N/A
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-4.90%	24.06%	105.43%	165.78%	75.71%	N/A
DKNG DraftKings Inc.	10.22%	70.81%	164.09%	72.18%	31.02%	N/A
FSLR First Solar, Inc.	-6.86%	-17.45%	12.98%	26.95%	25.66%	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	4.18%	29.38%	51.58%	32.23%	22.92%	N/A
INTT inTEST Corporation	-8.38%	-23.34%	46.41%	88.74%	34.18%	N/A
INTU Intuit Inc.	7.24%	26.85%	35.27%	26.25%	16.82%	N/A
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-7.22%	-7.64%	30.41%	65.38%	47.92%	N/A
LYTS LSI Industries Inc.	-3.89%	12.78%	26.14%	102.04%	42.64%	N/A
OPRA Opera Limited	-8.43%	60.90%	143.71%	264.11%	8.35%	N/A
PANW Palo Alto Networks, Inc.	-2.29%	23.26%	68.63%	34.44%	31.94%	N/A
WDAY Workday, Inc.	4.65%	29.04%	42.11%	55.78%	2.46%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-10.06%	59.61%	189.13%	220.77%	73.30%	N/A
RMBS Rambus Inc.	1.70%	21.64%	52.07%	113.11%	41.30%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	3.37%	49.98%	149.02%	105.13%	10.14%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	LYTS	INTT	OPRA	DKNG	AEHR	FSLR	PANW	WDAY	META	RMBS	GOOGL	INTU	ACLS	LSCC	NVDA
LYTS	1.00	0.20	0.11	0.17	0.22	0.25	0.18	0.16	0.19	0.27	0.19	0.16	0.27	0.24	0.18
INTT	0.20	1.00	0.21	0.23	0.29	0.28	0.21	0.25	0.28	0.34	0.28	0.25	0.37	0.35	0.33
OPRA	0.11	0.21	1.00	0.30	0.22	0.30	0.29	0.30	0.30	0.33	0.27	0.33	0.34	0.32	0.33
DKNG	0.17	0.23	0.30	1.00	0.35	0.31	0.37	0.40	0.38	0.33	0.36	0.40	0.37	0.38	0.40
AEHR	0.22	0.29	0.22	0.35	1.00	0.31	0.32	0.36	0.35	0.40	0.35	0.38	0.46	0.44	0.42
FSLR	0.25	0.28	0.30	0.31	0.31	1.00	0.35	0.38	0.34	0.41	0.34	0.37	0.42	0.45	0.41
PANW	0.18	0.21	0.29	0.37	0.32	0.35	1.00	0.57	0.44	0.43	0.50	0.55	0.46	0.50	0.54
WDAY	0.16	0.25	0.30	0.40	0.36	0.38	0.57	1.00	0.54	0.42	0.54	0.65	0.48	0.53	0.56
META	0.19	0.28	0.30	0.38	0.35	0.34	0.44	0.54	1.00	0.46	0.69	0.59	0.50	0.55	0.60
RMBS	0.27	0.34	0.33	0.33	0.40	0.41	0.43	0.42	0.46	1.00	0.49	0.48	0.68	0.65	0.62
GOOGL	0.19	0.28	0.27	0.36	0.35	0.34	0.50	0.54	0.69	0.49	1.00	0.66	0.53	0.58	0.64
INTU	0.16	0.25	0.33	0.40	0.38	0.37	0.55	0.65	0.59	0.48	0.66	1.00	0.52	0.59	0.65
ACLS	0.27	0.37	0.34	0.37	0.46	0.42	0.46	0.48	0.50	0.68	0.53	0.52	1.00	0.70	0.65
LSCC	0.24	0.35	0.32	0.38	0.44	0.45	0.50	0.53	0.55	0.65	0.58	0.59	0.70	1.00	0.71
NVDA	0.18	0.33	0.33	0.40	0.42	0.41	0.54	0.56	0.60	0.62	0.64	0.65	0.65	0.71	1.00

Коэффициент Шарпа

Alfa bookmarks 09.23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.40. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Коэффициент Шарпа Alfa bookmarks 09.23 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alfa bookmarks 09.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Alfa bookmarks 09.23	0.73%	0.17%	0.23%	0.20%	0.31%	0.57%	0.31%	0.27%	0.24%	0.42%	0.38%	0.84%
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DKNG DraftKings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTT inTEST Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%
INTU Intuit Inc.	0.60%	0.73%	0.39%	0.43%	0.76%	0.86%	0.93%	1.14%	1.16%	0.96%	1.00%	1.15%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LYTS LSI Industries Inc.	1.31%	1.65%	3.02%	2.48%	3.61%	7.25%	3.46%	2.51%	1.23%	3.54%	2.69%	7.87%
OPRA Opera Limited	8.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDAY Workday, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
RMBS Rambus Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Alfa bookmarks 09.23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AEHR Aehr Test Systems	2.04
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	3.50
DKNG DraftKings Inc.	0.92
FSLR First Solar, Inc.	0.46
GOOGL Alphabet Inc.	0.87
INTT inTEST Corporation	1.46
INTU Intuit Inc.	0.67
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	1.30
LYTS LSI Industries Inc.	2.03
OPRA Opera Limited	3.26
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.86
WDAY Workday, Inc.	1.39
NVDA NVIDIA Corporation	3.98
RMBS Rambus Inc.	2.65
META Meta Platforms, Inc.	2.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Alfa bookmarks 09.23 с января 2010 показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 153 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.43%	17 нояб. 2021 г.	146	16 июн. 2022 г.	153	26 янв. 2023 г.	299
-41.35%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	50	29 мая 2020 г.	70
-12.44%	28 апр. 2021 г.	11	12 мая 2021 г.	14	2 июн. 2021 г.	25
-11.27%	19 июл. 2023 г.	22	17 авг. 2023 г.	—	—	—
-11.27%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	33	23 апр. 2021 г.	47

График волатильности

Текущая волатильность Alfa bookmarks 09.23 составляет 7.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля