Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	30%
PSI Invesco Semiconductors ETF	Semiconductors, Technology Equities	30%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	20%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	10%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 44.95% с начала года и доходность в 22.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core	2.79%	1.79%	44.95%	42.84%	75.34%	35.75%	25.83%	22.71%
Активы портфеля:
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	-0.43%	1.28%	8.41%	11.71%	25.14%	28.15%	17.94%	17.28%
PSI Invesco Semiconductors ETF	5.16%	0.48%	93.40%	86.01%	182.03%	52.78%	30.45%	33.31%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%
VDE Vanguard Energy ETF	1.27%	3.82%	31.33%	29.93%	44.64%	16.98%	20.26%	9.47%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.46%	-0.10%	19.66%	19.51%	31.14%	29.91%	15.72%	19.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.00%	5.96%	-0.27%	16.07%	7.20%	-0.69%							44.95%
2025	3.68%	-2.98%	-4.73%	-4.24%	7.61%	8.91%	1.68%	2.98%	5.23%	3.37%	-0.26%	0.93%	23.32%
2024	0.89%	8.73%	6.21%	-3.40%	5.17%	2.95%	-1.24%	0.47%	-0.19%	-1.33%	7.16%	-3.79%	22.78%
2023	5.97%	-2.24%	1.64%	-2.42%	-0.20%	8.14%	5.06%	-0.28%	-3.36%	-6.04%	8.01%	7.19%	22.11%
2022	-1.58%	3.43%	4.54%	-7.10%	7.83%	-13.63%	10.91%	-1.96%	-9.44%	16.69%	4.98%	-4.85%	5.68%
2021	2.59%	9.73%	2.72%	1.74%	2.71%	4.23%	-2.80%	0.94%	1.06%	7.60%	-0.41%	2.88%	37.68%

Метрики бенчмарка

Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core has an annualized alpha of 6.89%, beta of 1.13, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

This portfolio captured 130.34% of S&P 500 Index gains but only 95.04% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.13 and R2 of 0.79, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 6.89%

Бета: 1.13

R²: 0.79

Участие в росте: 130.34%

Участие в снижении: 95.04%

Комиссия

Комиссия Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

PSI

Invesco Semiconductors ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.90	1.94	+1.96
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.54	2.63	+1.92
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.66	1.35	+0.31
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	10.77	2.59	+8.18
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	41.82	11.84	+29.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	40	1.32	1.94	1.23	1.84	5.29
PSI Invesco Semiconductors ETF	96	4.64	4.35	1.60	11.84	42.10
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02
VDE Vanguard Energy ETF	71	2.21	2.83	1.35	3.80	10.98
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	64	1.63	2.29	1.29	3.75	15.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.90
За 5 лет: 1.17
За 10 лет: 0.99
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.97%	1.23%	1.20%	1.60%	1.84%	1.49%	1.89%	1.61%	1.57%	1.18%	1.47%	1.28%
Активы портфеля:
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.39%	0.42%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%
PSI Invesco Semiconductors ETF	0.05%	0.10%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VDE Vanguard Energy ETF	2.39%	3.11%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.42%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.62%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core показал максимальную просадку в 40.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-40.88%март 2020 г.	2mo 2d	7mo 21d	9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-25.61%дек. 2018 г.	2mo 21d	7mo 2d	9mo 23dокт. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-24.73%апр. 2025 г.	2mo 16d	2mo 25d	5mo 11dянв. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-19.66%сент. 2022 г.	3mo 20d	1mo 16d	5mo 6dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г.
Коррекция 2016 года2016	-17.81%февр. 2016 г.	2mo 11d	3mo 21d	6mo 2dдек. 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.36	1.24	1.23	1.21	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core с S&P 500 Index составляет 0.71 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XMMO: 0.80, а самая низкая у VDE: 0.47.

0.47

0.72

0.75

0.78

0.80

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core. Самая высокая корреляция с портфелем у PSI: 0.86, а самая низкая у VDE: 0.69.

0.69

0.70

0.73

0.81

0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VDE	PPA	SPMO	PSI	XMMO
VDE	1.00	0.48	0.33	0.34	0.44
PPA	0.48	1.00	0.56	0.53	0.71
SPMO	0.33	0.56	1.00	0.65	0.72
PSI	0.34	0.53	0.65	1.00	0.71
XMMO	0.44	0.71	0.72	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive: High-Beta Momentum + Defense Core есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации