###Income Portfolio - modified

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	40%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	15%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	15%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ###Income Portfolio - modified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель ###Income Portfolio - modified	0.44%	1.38%	12.49%	12.64%	20.71%	15.69%	—	—
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.01%	0.29%	1.54%	1.78%	3.88%	4.62%	3.42%	2.19%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.30%	0.11%	5.97%	6.55%	20.24%	15.60%	—	—
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.00%	-0.18%	1.76%	1.89%	4.64%	5.17%	3.37%	3.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ###Income Portfolio - modified закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.88%	2.75%	-2.51%	5.75%	3.10%	-0.85%							12.49%
2025	2.09%	1.12%	-2.04%	-2.70%	2.96%	2.68%	0.92%	2.71%	0.64%	-0.30%	1.13%	0.28%	9.75%
2024	1.30%	3.07%	3.02%	-3.18%	2.83%	1.78%	2.43%	2.11%	1.10%	0.06%	3.79%	-3.17%	15.91%
2023	1.54%	-2.14%	0.69%	0.54%	-2.23%	3.54%	2.37%	-0.25%	-2.44%	-1.83%	4.84%	4.02%	8.61%
2022								-1.49%	-5.57%	7.42%	4.06%	-2.48%	1.40%

Метрики бенчмарка

###Income Portfolio - modified has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.54, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2022.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.77%) than losses (54.84%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.54 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.20%

Бета: 0.54

R²: 0.85

Участие в росте: 57.77%

Участие в снижении: 54.84%

Комиссия

Комиссия ###Income Portfolio - modified составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

###Income Portfolio - modified имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ###Income Portfolio - modified и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.06	1.94	+1.12
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.40	2.63	+1.78
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.58	1.35	+0.23
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.39	2.59	+2.81
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.50	11.84	+10.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.64	174.66	88.16	356.40	2,826.06
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	70	2.06	2.78	1.40	2.63	13.60
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	95	3.12	5.31	1.66	6.66	26.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

###Income Portfolio - modified имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.06
За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ###Income Portfolio - modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.30%	4.58%	4.49%	4.61%	3.45%	1.89%	1.68%	2.00%	2.00%	1.50%	1.57%	1.24%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	11.83%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.59%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

###Income Portfolio - modified показал максимальную просадку в 10.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка ###Income Portfolio - modified составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-10.39%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 19d	4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-7.42%сент. 2022 г.	17d	1mo 9d	1mo 26dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г.
Откат 2023 года2023	-5.72%окт. 2023 г.	1mo 12d	1mo 5d	2mo 17dсент. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2023 года2023	-5.64%март 2023 г.	3mo 12d	4mo 3d	7mo 15dдек. 2022 г. - июль 2023 г.
Откат 2024 года2024	-4.13%авг. 2024 г.	19d	11d	1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32	1.18	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция ###Income Portfolio - modified с S&P 500 Index

Корреляция ###Income Portfolio - modified с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYI: 0.96, а самая низкая у BIL: -0.05.

-0.05

0.14

0.65

0.83

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ###Income Portfolio - modified. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.89, а самая низкая у BIL: -0.04.

-0.04

0.18

0.77

0.85

0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	VTIP	SCHD	SPMO	SPYI
BIL	1.00	0.05	-0.06	-0.02	-0.04
VTIP	0.05	1.00	0.17	0.07	0.12
SCHD	-0.06	0.17	1.00	0.46	0.61
SPMO	-0.02	0.07	0.46	1.00	0.81
SPYI	-0.04	0.12	0.61	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 авг. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ###Income Portfolio - modified

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ###Income Portfolio - modified есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации