PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Napoleon-X

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Napoleon-X Smart Portfolio has been designed for investors willing to take a very high level of risk and seeking exposure to highly liquid crypto assets actively managed. It aims to benefit from mild to strong bull markets while managing to limit losses in adverse market conditions.

Распределение активов


BTC-USD 56%ETH-USD 28%SOL-USD 6%BNB-USD 5%LTC-USD 5%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

56%

ETH-USD
Ethereum

28%

SOL-USD
Solana

6%

BNB-USD
Binance Coin

5%

LTC-USD
Litecoin

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Napoleon-X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
105.55%
46.28%
Napoleon-X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Napoleon-X19.62%21.88%105.55%114.42%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
20.03%21.32%94.45%118.90%42.96%36.86%
ETH-USD
Ethereum
28.06%28.87%76.27%83.19%52.76%N/A
SOL-USD
Solana
-1.53%8.13%380.86%343.78%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin
20.13%24.15%71.88%24.12%64.71%N/A
LTC-USD
Litecoin
-5.45%2.68%5.29%-26.20%6.12%11.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.43%
2023-2.69%-12.73%3.27%23.89%13.24%19.88%

Коэффициент Шарпа

Napoleon-X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.09

Коэффициент Шарпа Napoleon-X находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.09
2.23
Napoleon-X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Napoleon-X не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Napoleon-X составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Napoleon-X
3.09
BTC-USD
Bitcoin
2.76
ETH-USD
Ethereum
1.88
SOL-USD
Solana
7.25
BNB-USD
Binance Coin
1.63
LTC-USD
Litecoin
-0.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOL-USDBNB-USDLTC-USDBTC-USDETH-USD
SOL-USD1.000.560.530.570.64
BNB-USD0.561.000.660.680.72
LTC-USD0.530.661.000.750.77
BTC-USD0.570.680.751.000.80
ETH-USD0.640.720.770.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-26.72%
0
Napoleon-X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Napoleon-X показал максимальную просадку в 77.27%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Napoleon-X составляет 26.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.27%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-53.56%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.486 сент. 2021 г.118
-25.89%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2011 окт. 2021 г.35
-22%2 сент. 2020 г.45 сент. 2020 г.604 нояб. 2020 г.64
-19.39%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.99 мар. 2021 г.18

График волатильности

Текущая волатильность Napoleon-X составляет 7.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.45%
3.90%
Napoleon-X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев