B&B2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 14.29% |
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Defensive | 14.29% |
RIO Rio Tinto Group | Basic Materials | 14.29% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 14.29% |
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 14.29% |
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 14.29% |
FLOW.AS Flow Traders BV | Financial Services | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в B&B2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
B&B2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.59% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.27% | 9.35% |
| B&B2 | 2.39% | -0.49% | 5.59% | 24.23% | 8.51% | 8.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
UNA.AS Unilever PLC | 0.63% | 1.03% | 3.84% | 15.04% | 1.23% | 5.06% |
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | 2.23% | 2.32% | 8.07% | 6.66% | -1.53% | 0.09% |
RIO Rio Tinto Group | 8.62% | 4.32% | -2.28% | 30.74% | 14.83% | 14.98% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 9.64% | 9.40% | 12.16% | 34.05% | 3.47% | 3.45% |
AZN AstraZeneca PLC | -1.18% | 1.70% | 2.36% | 22.96% | 15.14% | 12.51% |
BA.L BAE Systems plc | 4.38% | 9.48% | 26.63% | 46.47% | 14.15% | 11.36% |
FLOW.AS Flow Traders BV | -7.43% | -28.79% | -13.09% | 9.25% | -0.47% | -2.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FLOW.AS | RIO | BA.L | AZN | UNA.AS | RKT.L | GSK.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOW.AS | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| RIO | 0.06 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.25 |
| BA.L | 0.07 | 0.27 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.38 |
| AZN | 0.07 | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.47 |
| UNA.AS | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 1.00 | 0.55 | 0.44 |
| RKT.L | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.34 | 0.55 | 1.00 | 0.45 |
| GSK.L | 0.07 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность B&B2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B2 | 2.58% | 3.18% | 5.06% | 4.85% | 4.40% | 3.88% | 3.41% | 3.60% | 3.68% | 2.72% | 2.61% | 2.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UNA.AS Unilever PLC | 3.59% | 3.74% | 3.87% | 3.66% | 3.61% | 3.78% | 3.60% | 4.06% | 3.79% | 4.62% | 4.98% | 4.77% |
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
RIO Rio Tinto Group | 6.14% | 11.13% | 17.02% | 6.79% | 15.22% | 10.11% | 7.55% | 7.06% | 14.63% | 8.83% | 6.46% | 5.99% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.13% | 2.18% | 2.50% | 3.01% | 3.10% | 4.12% | 4.69% | 6.24% | 5.28% | 5.38% | 6.65% | 9.02% |
BA.L BAE Systems plc | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.09% |
FLOW.AS Flow Traders BV | 6.12% | 5.10% | 11.94% | 20.34% | 8.76% | 9.00% | 7.85% | 7.72% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия B&B2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UNA.AS Unilever PLC | 0.60 | ||||
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | -0.18 | ||||
RIO Rio Tinto Group | 0.73 | ||||
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 1.05 | ||||
AZN AstraZeneca PLC | 0.84 | ||||
BA.L BAE Systems plc | 1.78 | ||||
FLOW.AS Flow Traders BV | 0.15 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
B&B2 с января 2010 показал максимальную просадку в 24.42%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 129 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.42% | 12 апр. 2022 г. | 119 | 26 сент. 2022 г. | 129 | 27 мар. 2023 г. | 248 |
| -23.05% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 84 |
| -13.67% | 16 сент. 2020 г. | 33 | 30 окт. 2020 г. | 46 | 6 янв. 2021 г. | 79 |
| -11.63% | 11 авг. 2015 г. | 218 | 14 июн. 2016 г. | 35 | 2 авг. 2016 г. | 253 |
| -11.22% | 19 апр. 2018 г. | 174 | 18 дек. 2018 г. | 123 | 12 июн. 2019 г. | 297 |
График волатильности
Текущая волатильность B&B2 составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.