MAIN ETF INDEXES
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN ETF INDEXES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MAIN ETF INDEXES на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 28.71% с начала года и доходность в 16.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| MAIN ETF INDEXES | -0.88% | 14.72% | 28.71% | 27.35% | 15.78% | 16.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.32% | 19.42% | 37.50% | 27.11% | 15.58% | 17.60% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.69% | 16.79% | 34.75% | 30.68% | 18.76% | 19.47% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -4.91% | 13.99% | 41.55% | 45.18% | 25.53% | 25.35% |
URTH iShares MSCI World ETF | 0.70% | 10.38% | 14.07% | 16.99% | 7.91% | 8.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.19% | 12.68% | 15.97% | 16.00% | 10.34% | 11.94% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| URTH | SMH | SPY | QQQ | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|
| URTH | 1.00 | 0.66 | 0.84 | 0.76 | 0.75 |
| SMH | 0.66 | 1.00 | 0.76 | 0.81 | 0.83 |
| SPY | 0.84 | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
| QQQ | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| XLK | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAIN ETF INDEXES за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN ETF INDEXES | 1.24% | 1.52% | 0.98% | 1.22% | 2.48% | 2.30% | 1.94% | 1.92% | 2.66% | 2.26% | 2.10% | 3.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.84% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.67% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.62% | 1.70% | 1.54% | 1.59% | 2.29% | 2.50% | 2.09% | 2.42% | 2.71% | 2.73% | 1.26% | 3.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.48% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия MAIN ETF INDEXES составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.21 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.29 | ||||
URTH iShares MSCI World ETF | 0.92 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.84 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAIN ETF INDEXES с января 2010 показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -31.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.19% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -14.57% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 257 |
| -11.31% | 28 мар. 2012 г. | 46 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 7 сент. 2012 г. | 114 |
График волатильности
Текущая волатильность MAIN ETF INDEXES составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.