Leighton Growth

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	Systematic Trend	5%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	Long-Short, Actively Managed	5%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	2.25%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	2.25%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	1.5%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	3%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	13.38%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	Small Cap Blend Equities	11%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	11%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	9%
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Small Cap Value Equities	8.13%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	Large Cap Blend Equities	13.5%
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	Hedge Fund	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leighton Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Leighton Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Leighton Growth на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.90% с начала года и доходность в 11.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	8.17%	9.20%
Leighton Growth	-0.72%	8.70%	12.90%	17.97%	10.93%	11.64%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	-0.77%	15.45%	35.00%	30.79%	15.08%	16.39%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	-3.48%	2.33%	8.11%	16.84%	11.44%	12.69%
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	-4.64%	-0.14%	-0.28%	6.17%	5.19%	6.72%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.08%	15.38%	24.92%	23.39%	11.86%	13.55%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.03%	10.33%	7.39%	22.48%	12.03%	13.02%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-1.08%	5.05%	2.22%	12.07%	8.68%	9.90%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	-1.56%	7.65%	17.30%	26.89%	11.79%	12.95%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.15%	-0.48%	1.60%	2.33%	0.98%	0.83%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.08%	0.18%	2.11%	3.64%	1.68%	1.44%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-0.65%	-3.60%	0.03%	0.72%	0.37%	0.09%
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	4.23%	11.04%	3.66%	5.67%	7.39%	6.83%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	6.15%	24.65%	5.83%	1.86%	10.69%	8.80%
GLD SPDR Gold Trust	0.43%	-2.74%	5.29%	16.74%	9.52%	6.87%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	-0.23%	7.05%	9.17%	13.47%	6.18%	6.67%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	MFTFX	GLD	AGG	SCHO	VCSH	MBXIX	OMFS	PTNQ	FTLS	QQQ	OMFL	COWZ	DGRO	MOAT
MFTFX	1.00	0.02	-0.19	-0.21	-0.19	0.29	0.02	0.14	0.14	0.10	0.07	0.07	0.07	0.05
GLD	0.02	1.00	0.41	0.37	0.41	-0.04	0.02	0.07	0.13	0.07	0.04	0.05	0.03	0.06
AGG	-0.19	0.41	1.00	0.69	0.80	-0.12	-0.05	0.05	0.03	0.08	-0.02	-0.06	-0.01	0.03
SCHO	-0.21	0.37	0.69	1.00	0.71	-0.24	-0.11	-0.09	-0.09	-0.09	-0.13	-0.17	-0.14	-0.10
VCSH	-0.19	0.41	0.80	0.71	1.00	-0.04	0.09	0.15	0.13	0.19	0.12	0.07	0.13	0.17
MBXIX	0.29	-0.04	-0.12	-0.24	-0.04	1.00	0.55	0.48	0.56	0.52	0.59	0.62	0.61	0.59
OMFS	0.02	0.02	-0.05	-0.11	0.09	0.55	1.00	0.47	0.61	0.53	0.81	0.77	0.72	0.74
PTNQ	0.14	0.07	0.05	-0.09	0.15	0.48	0.47	1.00	0.69	0.92	0.61	0.58	0.68	0.73
FTLS	0.14	0.13	0.03	-0.09	0.13	0.56	0.61	0.69	1.00	0.74	0.71	0.74	0.78	0.75
QQQ	0.10	0.07	0.08	-0.09	0.19	0.52	0.53	0.92	0.74	1.00	0.69	0.64	0.74	0.81
OMFL	0.07	0.04	-0.02	-0.13	0.12	0.59	0.81	0.61	0.71	0.69	1.00	0.83	0.85	0.84
COWZ	0.07	0.05	-0.06	-0.17	0.07	0.62	0.77	0.58	0.74	0.64	0.83	1.00	0.86	0.84
DGRO	0.07	0.03	-0.01	-0.14	0.13	0.61	0.72	0.68	0.78	0.74	0.85	0.86	1.00	0.90
MOAT	0.05	0.06	0.03	-0.10	0.17	0.59	0.74	0.73	0.75	0.81	0.84	0.84	0.90	1.00

Коэффициент Шарпа

Leighton Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Leighton Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Leighton Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leighton Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Leighton Growth	2.37%	3.66%	0.92%	1.38%	2.99%	2.20%	1.33%	1.77%	0.97%	0.61%	0.36%	0.39%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.81%	0.43%	0.56%	0.76%	0.94%	0.87%	1.11%	1.05%	1.51%	1.10%	1.39%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	1.71%	1.57%	0.98%	1.54%	1.62%	1.50%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	1.68%	1.86%	0.68%	1.11%	1.35%	1.60%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	0.50%	0.62%	0.00%	0.16%	0.44%	0.46%	0.33%	0.31%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.09%	1.99%	1.53%	2.67%	2.13%	1.85%	2.19%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.43%	2.36%	2.00%	2.43%	2.40%	2.72%	2.31%	2.64%	3.00%	1.19%	0.00%	0.00%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.07%	1.25%	1.09%	1.49%	1.36%	1.89%	1.15%	1.27%	2.34%	1.50%	0.90%	0.70%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.16%	1.37%	0.43%	1.33%	2.39%	1.92%	1.23%	0.91%	0.76%	0.53%	0.33%	0.33%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	2.81%	2.05%	1.89%	2.40%	3.11%	2.96%	2.58%	2.46%	2.49%	2.45%	2.56%	2.91%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.05%	2.44%	1.85%	2.28%	2.93%	3.30%	2.67%	2.82%	2.95%	2.96%	2.94%	3.81%
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	7.46%	7.74%	0.00%	4.61%	5.84%	3.95%	4.09%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	14.28%	41.04%	3.28%	0.00%	29.12%	13.53%	3.95%	17.79%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	1.65%	0.82%	0.01%	0.45%	0.85%	0.90%	0.45%	1.09%	0.51%	0.55%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Leighton Growth составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MBXIX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

2.04%

0.00%2.15%

FTLS

First Trust Long/Short Equity ETF

1.60%

0.00%2.15%

MFTFX

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

1.54%

0.00%2.15%

PTNQ

Pacer Trendpilot 100 ETF

0.65%

0.00%2.15%

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

0.49%

0.00%2.15%

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

0.48%

0.00%2.15%

GLD

SPDR Gold Trust

0.40%

0.00%2.15%

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

0.39%

0.00%2.15%

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

0.29%

0.00%2.15%

QQQ

Invesco QQQ

0.20%

0.00%2.15%

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

0.08%

0.00%2.15%

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

0.05%

0.00%2.15%

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.05%

0.00%2.15%

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.04%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
QQQ Invesco QQQ	1.18
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.94
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	0.07
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	1.48
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.87
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.65
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.07
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.74
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.76
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-0.08
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	0.39
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	0.17
GLD SPDR Gold Trust	1.03
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	1.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Leighton Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Leighton Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 27.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.67%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	120
-15.63%	17 нояб. 2021 г.	219	30 сент. 2022 г.	170	6 июн. 2023 г.	389
-14.69%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	71	8 апр. 2019 г.	127
-9.43%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	124	7 авг. 2018 г.	133
-8.68%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

График волатильности

Текущая волатильность Leighton Growth составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Leighton Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля