Div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 33.33% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 9.90% | N/A |
| Div | 1.24% | 10.85% | 15.48% | 17.55% | 12.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.25% | 13.95% | 25.77% | 23.21% | 16.67% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.48% | 8.31% | 6.73% | 13.72% | 9.50% | N/A |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.98% | 10.34% | 14.29% | 15.32% | 10.90% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JEPI | JEPQ | SPYI | |
|---|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.74 | 0.81 |
| JEPQ | 0.74 | 1.00 | 0.85 |
| SPYI | 0.81 | 0.85 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.11%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Div | 11.11% | 9.00% | 2.60% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.60% | 10.16% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.73% | 12.35% | 7.80% | 7.35% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.99% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Div составляет 0.46%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.27 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.05 | ||||
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.96 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div с января 2010 показал максимальную просадку в 10.70%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 77 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.7% | 13 сент. 2022 г. | 22 | 12 окт. 2022 г. | 77 | 2 февр. 2023 г. | 99 |
| -4.43% | 16 февр. 2023 г. | 16 | 10 мар. 2023 г. | 13 | 29 мар. 2023 г. | 29 |
| -3.35% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 18 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
| -2.1% | 15 сент. 2023 г. | 4 | 20 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -1.59% | 31 авг. 2022 г. | 4 | 6 сент. 2022 г. | 2 | 8 сент. 2022 г. | 6 |
График волатильности
Текущая волатильность Div составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.