Robinhood account
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 8% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Robinhood account и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.01% | N/A |
| Robinhood account | 0.56% | 14.01% | 22.75% | 20.62% | 10.84% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.49% | 18.08% | 37.64% | 29.57% | 8.28% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 3.61% | 26.65% | 51.58% | 34.71% | 20.00% | N/A |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 14.18% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 14.27% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.40% | 12.10% | 15.20% | 16.72% | 8.55% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GOOGL | AAPL | MSFT | VTI | QQQM | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.00 | 0.67 | 0.75 | 0.74 | 0.81 |
| AAPL | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.84 |
| MSFT | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.76 | 0.87 |
| VTI | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.91 |
| QQQM | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Robinhood account за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood account | 1.47% | 1.35% | 0.98% | 1.16% | 1.49% | 1.82% | 1.58% | 1.85% | 1.94% | 1.79% | 1.86% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66% | 0.84% | 0.41% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
Комиссия
Комиссия Robinhood account составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.14 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.83 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Robinhood account с января 2010 показал максимальную просадку в 27.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.65% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.87% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
| -5.6% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
| -5.1% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 18 | 8 июн. 2021 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность Robinhood account составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.