B&B
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 16.67% |
RIO Rio Tinto Group | Basic Materials | 16.67% |
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 16.67% |
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Defensive | 16.67% |
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 16.67% |
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в B&B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
B&B на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.20% с начала года и доходность в 8.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 7.98% | 9.55% |
| B&B | 1.80% | 2.79% | 6.20% | 28.43% | 8.59% | 8.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 7.65% | 11.07% | 9.72% | 32.60% | 2.86% | 1.85% |
RIO Rio Tinto Group | 5.53% | 1.90% | -4.44% | 30.44% | 14.05% | 9.85% |
BA.L BAE Systems plc | -0.77% | 5.69% | 21.46% | 47.45% | 13.12% | 9.55% |
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | -0.28% | -2.69% | 4.77% | 11.58% | -1.63% | 2.65% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.62% | 0.54% | 2.16% | 26.91% | 14.51% | 13.57% |
UNA.AS Unilever PLC | -0.68% | 0.09% | 3.27% | 19.09% | 1.38% | 5.82% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| RIO | BA.L | UNA.AS | RBGLY | AZN | GSK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.34 |
| BA.L | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| UNA.AS | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.37 |
| RBGLY | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.43 |
| AZN | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.60 |
| GSK | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.60 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность B&B за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B | 3.15% | 4.19% | 5.28% | 3.74% | 5.03% | 4.75% | 4.37% | 4.99% | 5.86% | 5.34% | 4.85% | 5.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.65% | 4.86% | 5.30% | 6.29% | 5.19% | 6.94% | 7.67% | 9.60% | 8.83% | 9.69% | 7.42% | 9.83% |
RIO Rio Tinto Group | 6.27% | 11.13% | 17.02% | 6.79% | 15.22% | 10.11% | 7.55% | 7.06% | 14.63% | 8.83% | 6.46% | 5.99% |
BA.L BAE Systems plc | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.09% |
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.63% | 2.99% | 3.49% | 2.64% | 2.96% | 2.59% | 3.45% | 3.51% | 4.26% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.14% | 2.18% | 2.51% | 3.01% | 3.10% | 4.12% | 4.69% | 6.24% | 5.28% | 5.38% | 6.65% | 9.02% |
UNA.AS Unilever PLC | 3.60% | 3.74% | 3.87% | 3.66% | 3.61% | 3.78% | 3.60% | 4.06% | 3.79% | 4.62% | 4.98% | 4.77% |
Комиссия
Комиссия B&B составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 1.43 | ||||
RIO Rio Tinto Group | 0.86 | ||||
BA.L BAE Systems plc | 1.30 | ||||
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | 0.23 | ||||
AZN AstraZeneca PLC | 0.97 | ||||
UNA.AS Unilever PLC | 0.52 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
B&B с января 2010 показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 5 нояб. 2008 г. | 87 | 9 мар. 2009 г. | 51 | 20 мая 2009 г. | 138 |
| -28.6% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 17 июл. 2020 г. | 128 |
| -20.6% | 18 апр. 2022 г. | 116 | 26 сент. 2022 г. | 78 | 13 янв. 2023 г. | 194 |
| -19.74% | 20 янв. 2010 г. | 90 | 26 мая 2010 г. | 87 | 24 сент. 2010 г. | 177 |
| -17.56% | 4 июл. 2014 г. | 415 | 11 февр. 2016 г. | 260 | 13 февр. 2017 г. | 675 |
График волатильности
Текущая волатильность B&B составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.