ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 5% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 8.96% с начала года и доходность в 15.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 7.85% | 9.62% |
| ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 | -6.05% | 3.54% | 7.63% | 18.67% | 12.80% | 14.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.62% | 3.61% | 10.60% | 15.46% | 8.89% | 11.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.19% | -2.96% | -5.64% | 5.47% | 9.20% | 10.97% |
AVGO Broadcom Inc. | -6.10% | 29.83% | 48.37% | 83.13% | 31.38% | 37.74% |
CAT Caterpillar Inc. | -6.04% | 24.98% | 13.99% | 60.54% | 14.23% | 15.53% |
KR The Kroger Co. | -3.72% | -9.48% | 1.01% | 3.49% | 11.36% | 10.11% |
MSFT Microsoft Corporation | -4.65% | 9.60% | 31.57% | 31.44% | 24.09% | 27.21% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.80% | 12.77% | 8.79% | 36.63% | 7.44% | 13.55% |
AAPL Apple Inc. | -9.00% | 4.37% | 33.25% | 21.74% | 25.95% | 27.67% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.32% | 0.44% | -0.16% | 6.70% | 4.00% | -1.63% | -4.57% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 | 2.52% | 2.50% | 2.05% | 2.46% | 2.62% | 2.86% | 2.46% | 2.81% | 3.00% | 2.73% | 2.72% | 3.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.60% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.77% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.26% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.82% | 1.96% | 2.15% | 2.40% | 2.80% | 2.90% | 2.26% | 3.93% | 5.33% | 3.63% | 2.49% | 3.71% |
KR The Kroger Co. | 2.42% | 2.14% | 1.79% | 2.27% | 2.24% | 2.13% | 2.01% | 1.50% | 1.10% | 1.25% | 1.86% | 2.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.87% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 3.06% | 2.65% | 2.93% | 2.25% | 2.58% | 3.17% | 3.19% | 3.05% | 3.53% |
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
Комиссия
Комиссия ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.55 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.65 | ||||
CAT Caterpillar Inc. | 2.31 | ||||
KR The Kroger Co. | 0.16 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.17 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.69 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.93 |
Таблица корреляции активов
| KR | AAPL | AVGO | CAT | MSFT | JPM | SCHD | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.31 |
| AAPL | 0.15 | 1.00 | 0.53 | 0.36 | 0.56 | 0.35 | 0.47 | 0.62 |
| AVGO | 0.18 | 0.53 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.41 | 0.54 | 0.64 |
| CAT | 0.21 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.37 | 0.57 | 0.68 | 0.64 |
| MSFT | 0.19 | 0.56 | 0.51 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.58 | 0.70 |
| JPM | 0.23 | 0.35 | 0.41 | 0.57 | 0.39 | 1.00 | 0.69 | 0.68 |
| SCHD | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.68 | 0.58 | 0.69 | 1.00 | 0.87 |
| VTI | 0.31 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.87 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 с января 2010 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.98% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -21.61% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
| -18.32% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -13.42% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 211 |
| -10.8% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
График волатильности
Текущая волатильность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.