VOOQQQVIGNFTYSOXX
VOOQQQVIGNFTYSOXX
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOOQQQVIGNFTYSOXX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VOOQQQVIGNFTYSOXX на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 20.08% с начала года и доходность в 14.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| VOOQQQVIGNFTYSOXX | -0.88% | 11.49% | 20.08% | 24.45% | 13.55% | 14.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.95% | 6.48% | 5.17% | 15.51% | 9.28% | 10.65% |
QQQ Invesco QQQ | -0.77% | 15.45% | 35.00% | 30.79% | 15.08% | 17.45% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.94% | 16.75% | 11.04% | 13.18% | 8.95% | 6.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.04% | 11.91% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -3.63% | 8.67% | 34.45% | 41.34% | 21.18% | 22.85% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NFTY | SOXX | VIG | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NFTY | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| SOXX | 0.27 | 1.00 | 0.69 | 0.82 | 0.77 |
| VIG | 0.32 | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.94 |
| QQQ | 0.30 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.34 | 0.77 | 0.94 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOOQQQVIGNFTYSOXX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOQQQVIGNFTYSOXX | 1.40% | 2.33% | 1.11% | 1.07% | 1.38% | 1.37% | 2.07% | 2.14% | 2.55% | 1.67% | 1.79% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.32% | 5.90% | 1.62% | 0.65% | 1.05% | 0.00% | 4.50% | 3.75% | 5.18% | 0.64% | 2.12% | 2.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.98% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.72% | 1.32% | 1.41% |
Комиссия
Комиссия VOOQQQVIGNFTYSOXX составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 0.59 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.04 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOOQQQVIGNFTYSOXX с января 2010 показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.38% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -18.49% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 294 |
| -17.42% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.94% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 146 | 2 янв. 2013 г. | 188 |
График волатильности
Текущая волатильность VOOQQQVIGNFTYSOXX составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.