MAIN OPTION TRADES
portfolio=1.000.000
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN OPTION TRADES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MAIN OPTION TRADES на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 56.79% с начала года и доходность в 30.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.11% |
| MAIN OPTION TRADES | -0.25% | 20.39% | 56.79% | 46.63% | 26.91% | 30.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 23.81% |
GOOGL Alphabet Inc. | 3.61% | 26.65% | 51.58% | 34.71% | 18.00% | 20.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.50% | 55.37% | 189.13% | 218.72% | 45.44% | 70.19% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.04% | 0.06% | 54.92% | 34.72% | 26.56% | 57.58% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.77% | 37.06% | 61.06% | 14.13% | 7.18% | 24.68% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.20% | 46.70% | 149.02% | 110.86% | 13.00% | 17.12% |
TSLA Tesla, Inc. | 12.61% | 36.61% | 113.18% | -12.70% | 67.74% | 39.58% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.57% | 14.93% | 34.75% | 32.75% | 18.76% | 19.05% |
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 15.58% | 16.36% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -3.95% | 11.04% | 41.55% | 46.41% | 25.53% | 24.74% |
SHOP Shopify Inc. | 5.58% | 24.42% | 64.13% | 86.48% | 28.78% | 45.13% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | SHOP | AMD | META | AMZN | AAPL | GOOGL | NVDA | SMH | XLK | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| SHOP | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
| AMD | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.67 | 0.68 | 0.60 | 0.60 |
| META | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.62 | 0.54 | 0.69 | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 0.72 |
| AMZN | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.56 | 0.57 | 0.70 | 0.77 |
| AAPL | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.82 | 0.80 |
| GOOGL | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.76 | 0.81 |
| NVDA | 0.44 | 0.50 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.81 | 0.74 | 0.74 |
| SMH | 0.46 | 0.51 | 0.68 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.85 | 0.83 |
| XLK | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
| QQQ | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.83 | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN OPTION TRADES | 0.66% | 0.90% | 0.46% | 0.64% | 1.74% | 1.51% | 1.25% | 1.15% | 1.85% | 1.48% | 1.68% | 2.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.84% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.67% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.21 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.29 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAIN OPTION TRADES с января 2010 показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.38% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
| -32.95% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -25.86% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -17.53% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
| -13.88% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 40 |
График волатильности
Текущая волатильность MAIN OPTION TRADES составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.