Smart 6 plus
voo 40 Aapl nee nke v amt all 10 Gld 5 Axp 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 10% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMT American Tower Corporation | Real Estate | 10% |
AXP American Express Company | Financial Services | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart 6 plus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Smart 6 plus на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 4.51% с начала года и доходность в 14.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 9.84% |
| Smart 6 plus | -2.90% | 0.18% | 4.51% | 7.14% | 11.67% | 14.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.22% | 9.88% | 14.17% | 17.21% | 10.02% | 11.90% |
AAPL Apple Inc. | -3.97% | 8.83% | 34.44% | 14.55% | 27.33% | 27.62% |
V Visa Inc. | -2.35% | 7.45% | 14.55% | 28.38% | 10.30% | 18.07% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.76% | -10.42% | -18.37% | -17.90% | 11.89% | 15.62% |
NKE NIKE, Inc. | -6.94% | -23.62% | -20.98% | -5.89% | 2.41% | 11.43% |
AMT American Tower Corporation | -4.79% | -13.85% | -18.82% | -25.03% | 4.93% | 11.00% |
AXP American Express Company | -2.97% | -2.48% | 5.82% | 9.73% | 8.43% | 8.94% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.09% | -3.05% | 4.96% | 14.35% | 9.45% | 3.39% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLD | NEE | AMT | AAPL | NKE | AXP | V | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| NEE | 0.11 | 1.00 | 0.46 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.43 |
| AMT | 0.09 | 0.46 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.47 |
| AAPL | 0.03 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.63 |
| NKE | -0.04 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.62 |
| AXP | -0.01 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.69 |
| V | -0.01 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.69 |
| VOO | 0.03 | 0.43 | 0.47 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Smart 6 plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart 6 plus | 1.61% | 1.49% | 1.10% | 1.31% | 1.52% | 1.85% | 1.69% | 2.00% | 2.01% | 1.80% | 1.92% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.73% | 2.07% | 1.72% | 1.93% | 2.24% | 2.84% | 2.87% | 3.42% | 3.58% | 3.39% | 3.95% | 4.60% |
NKE NIKE, Inc. | 1.48% | 1.08% | 0.69% | 0.73% | 0.93% | 1.16% | 1.25% | 1.40% | 1.01% | 1.14% | 1.23% | 1.64% |
AMT American Tower Corporation | 3.64% | 2.81% | 1.86% | 2.15% | 1.78% | 2.20% | 2.07% | 2.36% | 2.19% | 1.69% | 1.67% | 1.44% |
AXP American Express Company | 1.45% | 1.36% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.62% | 1.43% | 1.77% | 1.78% | 1.20% | 1.09% | 1.58% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Smart 6 plus составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.82 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.41 | ||||
V Visa Inc. | 1.20 | ||||
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.82 | ||||
NKE NIKE, Inc. | -0.28 | ||||
AMT American Tower Corporation | -0.92 | ||||
AXP American Express Company | 0.08 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.04 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Smart 6 plus с января 2010 показал максимальную просадку в 33.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.13% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 109 |
| -25.17% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.06% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 105 |
| -13.18% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
| -11.97% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
График волатильности
Текущая волатильность Smart 6 plus составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.