Sabine30-7-23
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | Healthcare | 22.66% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | Consumer Defensive | 18.36% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 15.54% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 13.75% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 9.5% |
BNTX BioNTech SE | Healthcare | 8.17% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 5.46% |
MMM 3M Company | Industrials | 4.26% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 0.95% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 0.75% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 0.6% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabine30-7-23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 10.82% | N/A |
| Sabine30-7-23 | -6.28% | -17.18% | -23.92% | -17.87% | 4.22% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MMM 3M Company | 0.49% | 0.99% | -13.82% | -8.93% | -6.63% | N/A |
KO The Coca-Cola Company | -1.93% | -0.95% | -5.98% | 1.40% | 5.47% | N/A |
FAST Fastenal Company | -4.52% | 6.23% | 16.97% | 17.57% | 18.35% | N/A |
MNST Monster Beverage Corporation | -2.77% | 8.92% | 9.84% | 28.12% | 19.06% | N/A |
PFE Pfizer Inc. | -8.74% | -14.48% | -32.32% | -20.37% | 3.69% | N/A |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.26% | -36.33% | -38.57% | -35.73% | -4.78% | N/A |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.20% | -6.97% | -10.37% | -9.05% | -9.36% | N/A |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | -17.71% | -30.19% | -38.79% | -30.73% | -16.39% | N/A |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.34% | 4.00% | -4.59% | 1.02% | 3.53% | N/A |
BNTX BioNTech SE | -12.28% | -16.06% | -27.70% | -15.31% | 68.11% | N/A |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 33.70% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNTX | PFE | VZ | WBA | AAPL | CL | EL | MNST | MMM | KO | FAST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTX | 1.00 | 0.32 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.20 |
| PFE | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| VZ | 0.12 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.22 | 0.42 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 0.32 |
| WBA | 0.16 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.52 | 0.39 | 0.41 |
| AAPL | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 1.00 | 0.28 | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.34 | 0.49 |
| CL | 0.09 | 0.35 | 0.42 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 0.62 | 0.40 |
| EL | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.47 |
| MNST | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.35 | 0.53 | 0.51 |
| MMM | 0.14 | 0.34 | 0.40 | 0.52 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.54 |
| KO | 0.08 | 0.36 | 0.47 | 0.39 | 0.34 | 0.62 | 0.41 | 0.53 | 0.46 | 1.00 | 0.43 |
| FAST | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.43 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sabine30-7-23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine30-7-23 | 4.77% | 3.56% | 2.67% | 3.11% | 2.83% | 2.86% | 2.80% | 2.98% | 3.01% | 2.96% | 3.02% | 3.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MMM 3M Company | 6.05% | 5.19% | 3.63% | 3.78% | 3.80% | 3.44% | 2.47% | 3.14% | 3.53% | 2.77% | 2.47% | 3.55% |
KO The Coca-Cola Company | 3.11% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
FAST Fastenal Company | 2.51% | 2.67% | 1.83% | 3.04% | 2.58% | 3.31% | 2.70% | 3.03% | 3.35% | 2.64% | 2.16% | 3.44% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 4.85% | 3.22% | 2.81% | 4.33% | 4.23% | 3.72% | 4.37% | 4.75% | 4.63% | 4.60% | 4.48% | 5.18% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.75% | 1.00% | 0.60% | 0.58% | 0.89% | 1.26% | 1.16% | 1.74% | 1.26% | 1.21% | 1.09% | 1.35% |
VZ Verizon Communications Inc. | 7.77% | 6.86% | 5.38% | 4.88% | 4.77% | 5.32% | 5.79% | 5.89% | 6.93% | 6.94% | 6.69% | 7.71% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 8.79% | 5.37% | 3.97% | 5.28% | 3.62% | 3.01% | 2.68% | 2.27% | 2.14% | 2.27% | 2.78% | 3.74% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.58% | 2.41% | 2.19% | 2.18% | 2.72% | 3.13% | 2.42% | 2.78% | 2.70% | 2.52% | 2.56% | 2.99% |
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
Комиссия
Комиссия Sabine30-7-23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -0.37 | ||||
KO The Coca-Cola Company | 0.03 | ||||
FAST Fastenal Company | 0.73 | ||||
MNST Monster Beverage Corporation | 1.24 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.07 | ||||
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -0.97 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | -0.57 | ||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | -1.05 | ||||
CL Colgate-Palmolive Company | -0.03 | ||||
BNTX BioNTech SE | -0.63 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sabine30-7-23 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 20 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.83% | 3 янв. 2022 г. | 431 | 20 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -22.67% | 7 янв. 2020 г. | 46 | 12 мар. 2020 г. | 88 | 17 июл. 2020 г. | 134 |
| -10.76% | 24 авг. 2021 г. | 35 | 12 окт. 2021 г. | 45 | 15 дек. 2021 г. | 80 |
| -7.12% | 9 дек. 2020 г. | 15 | 30 дек. 2020 г. | 25 | 5 февр. 2021 г. | 40 |
| -6.7% | 26 окт. 2020 г. | 3 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Sabine30-7-23 составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.