VYM60FANG+40
VYM60 FANG+40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 60% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM60FANG+40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 9.06% | N/A |
| VYM60FANG+40 | -0.76% | 12.31% | 23.69% | 28.77% | 16.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.36% | 4.54% | -1.05% | 10.52% | 7.15% | N/A |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -1.36% | 23.52% | 64.67% | 52.59% | 27.85% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FNGS | VYM | |
|---|---|---|
| FNGS | 1.00 | 0.45 |
| VYM | 0.45 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VYM60FANG+40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM60FANG+40 | 1.92% | 1.84% | 1.75% | 2.07% | 2.05% | 2.37% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 2.19% | 2.28% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.20% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия VYM60FANG+40 составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | ||||
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 1.45 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VYM60FANG+40 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -25.35% | 13 янв. 2022 г. | 188 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 354 |
| -8.95% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -6.23% | 1 авг. 2023 г. | 38 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -5.55% | 17 нояб. 2021 г. | 12 | 3 дек. 2021 г. | 27 | 12 янв. 2022 г. | 39 |
График волатильности
Текущая волатильность VYM60FANG+40 составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.