15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AWR American States Water Company | Utilities | 6.67% |
AZO AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 6.67% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 6.67% |
DHR Danaher Corporation | Healthcare | 6.67% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | Industrials | 6.67% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 6.67% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.67% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 6.67% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
PAYX Paychex, Inc. | Industrials | 6.67% |
PSA Public Storage | Real Estate | 6.67% |
ROL Rollins, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
15 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 2.92% с начала года и доходность в 15.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| 15 | -5.54% | -1.42% | 2.92% | 13.55% | 16.11% | 15.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
AWR American States Water Company | -8.58% | -13.53% | -15.82% | -4.56% | 6.89% | 13.24% |
AZO AutoZone, Inc. | -0.77% | 0.83% | 2.30% | 14.80% | 27.11% | 19.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.97% | 12.62% | 12.68% | 27.60% | 9.75% | 11.86% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | -4.79% | 3.76% | 14.72% | 27.30% | 10.85% | 13.47% |
CVX Chevron Corporation | 1.36% | 0.44% | -4.57% | 13.76% | 10.71% | 7.93% |
DHR Danaher Corporation | -19.52% | -14.05% | -19.29% | -20.23% | 15.36% | 15.80% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | -2.27% | 6.35% | 25.88% | 38.56% | 16.43% | 12.16% |
HSY The Hershey Company | -6.94% | -22.16% | -12.88% | -9.74% | 16.56% | 10.49% |
JNJ Johnson & Johnson | -3.32% | -0.65% | -10.22% | -2.20% | 4.96% | 8.85% |
LIN Linde plc | -4.81% | 4.19% | 14.71% | 36.13% | 19.44% | 14.05% |
MCD McDonald's Corporation | -8.25% | -7.71% | -0.57% | 11.96% | 11.83% | 13.55% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.02% | 16.57% | 38.15% | 82.34% | 37.26% | 22.33% |
PAYX Paychex, Inc. | -7.04% | 5.15% | 0.68% | 1.99% | 12.73% | 14.67% |
PSA Public Storage | -4.42% | -13.59% | -3.93% | -7.82% | 10.18% | 8.89% |
ROL Rollins, Inc. | -6.99% | -1.78% | 1.23% | 4.87% | 8.11% | 18.24% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.68% | 3.76% | -4.79% | 5.62% | 0.14% | -0.11% | -3.67% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.82% | 1.94% | 1.58% | 2.05% | 2.09% | 2.41% | 2.27% | 2.71% | 2.58% | 2.57% | 3.28% | 3.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AWR American States Water Company | 2.11% | 1.67% | 1.40% | 1.69% | 1.43% | 1.71% | 1.89% | 2.26% | 2.39% | 2.59% | 3.20% | 3.29% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.18% | 1.31% | 1.01% | 1.14% | 1.35% | 1.40% | 1.63% | 1.76% | 1.75% | 1.77% | 1.94% | 2.10% |
CVX Chevron Corporation | 3.57% | 3.25% | 4.82% | 6.85% | 4.68% | 5.08% | 4.42% | 4.85% | 6.62% | 5.46% | 4.70% | 5.05% |
DHR Danaher Corporation | 0.37% | 0.38% | 0.26% | 0.33% | 0.45% | 0.63% | 0.62% | 0.65% | 0.60% | 0.43% | 0.12% | 0.17% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 1.03% | 1.23% | 1.26% | 1.51% | 1.77% | 2.04% | 2.35% | 2.34% | 2.61% | 1.92% | 1.68% | 1.83% |
HSY The Hershey Company | 2.16% | 1.70% | 1.84% | 2.18% | 2.19% | 2.83% | 2.54% | 2.69% | 2.97% | 2.39% | 2.31% | 2.74% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.99% | 2.57% | 2.57% | 2.72% | 2.84% | 3.12% | 2.77% | 3.27% | 3.53% | 3.34% | 3.68% | 4.59% |
LIN Linde plc | 1.35% | 1.45% | 1.26% | 1.52% | 1.74% | 2.28% | 2.24% | 2.89% | 3.24% | 2.38% | 2.24% | 2.49% |
MCD McDonald's Corporation | 2.36% | 2.18% | 2.04% | 2.50% | 2.61% | 2.63% | 2.55% | 3.48% | 3.52% | 4.38% | 4.16% | 4.35% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.60% | 1.71% | 1.95% | 2.84% | 3.33% | 4.49% | 3.60% | 7.11% | 2.36% | 3.77% | 16.56% | 17.56% |
PAYX Paychex, Inc. | 2.95% | 2.68% | 2.00% | 2.86% | 3.16% | 3.83% | 3.34% | 3.53% | 3.82% | 4.13% | 2.08% | 8.62% |
PSA Public Storage | 4.22% | 7.79% | 2.35% | 3.92% | 4.42% | 4.81% | 4.84% | 4.29% | 3.56% | 4.24% | 4.95% | 4.54% |
ROL Rollins, Inc. | 1.42% | 1.19% | 1.01% | 0.63% | 1.31% | 1.35% | 1.27% | 1.58% | 1.76% | 1.72% | 1.65% | 2.24% |
Комиссия
Комиссия 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | -0.07 | ||||
AZO AutoZone, Inc. | 0.77 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.66 | ||||
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.49 | ||||
CVX Chevron Corporation | 0.78 | ||||
DHR Danaher Corporation | -0.58 | ||||
GWW W.W. Grainger, Inc. | 1.61 | ||||
HSY The Hershey Company | -0.53 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.18 | ||||
LIN Linde plc | 1.79 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 0.81 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 2.91 | ||||
PAYX Paychex, Inc. | 0.14 | ||||
PSA Public Storage | -0.22 | ||||
ROL Rollins, Inc. | 0.22 |
Таблица корреляции активов
| NVO | CHD | AWR | AZO | HSY | CVX | PSA | BRK-B | MCD | JNJ | ROL | GWW | PAYX | LIN | DHR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| CHD | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| AWR | 0.17 | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| AZO | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| HSY | 0.15 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| CVX | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.32 |
| PSA | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.34 |
| BRK-B | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| MCD | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| JNJ | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| ROL | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.41 |
| GWW | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| PAYX | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.38 | 0.44 |
| LIN | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 1.00 | 0.46 |
| DHR | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15 с января 2010 показал максимальную просадку в 29.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.64% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 109 |
| -28.59% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 171 | 9 нояб. 2009 г. | 287 |
| -22.01% | 24 мая 2002 г. | 41 | 23 июл. 2002 г. | 196 | 2 мая 2003 г. | 237 |
| -20.04% | 17 нояб. 1999 г. | 76 | 7 мар. 2000 г. | 164 | 27 окт. 2000 г. | 240 |
| -14.77% | 7 июл. 1998 г. | 40 | 31 авг. 1998 г. | 85 | 31 дек. 1998 г. | 125 |
График волатильности
Текущая волатильность 15 составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.