The 2036 Portfolio allocation for 2024
2036 portfolio for 2024. $10,000 per year
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 7% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 6% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в The 2036 Portfolio allocation for 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
The 2036 Portfolio allocation for 2024 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 30.72% с начала года и доходность в 19.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| The 2036 Portfolio allocation for 2024 | 0.05% | 18.11% | 30.72% | 29.78% | 16.99% | 19.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.56% | 27.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 24.33% | 27.93% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.77% | 37.06% | 61.06% | 14.13% | 7.18% | 24.18% |
KR The Kroger Co. | -1.77% | -3.75% | 5.37% | 4.33% | 11.40% | 10.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.50% | 55.37% | 189.13% | 218.72% | 45.40% | 60.86% |
GOOGL Alphabet Inc. | 3.61% | 26.65% | 51.58% | 34.71% | 17.99% | 19.71% |
LLY Eli Lilly and Company | 2.89% | 72.06% | 56.95% | 94.19% | 42.37% | 29.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.40% | 12.10% | 15.20% | 16.72% | 9.51% | 11.42% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| KR | LLY | NVDA | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.36 |
| LLY | 0.27 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.49 |
| NVDA | 0.18 | 0.24 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.59 |
| AAPL | 0.20 | 0.26 | 0.46 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.58 |
| AMZN | 0.20 | 0.29 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.53 | 0.60 |
| GOOGL | 0.19 | 0.30 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 1.00 | 0.55 | 0.62 |
| MSFT | 0.24 | 0.37 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.67 |
| VTI | 0.36 | 0.49 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The 2036 Portfolio allocation for 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The 2036 Portfolio allocation for 2024 | 1.42% | 1.32% | 1.00% | 1.23% | 1.54% | 1.83% | 1.65% | 1.89% | 1.96% | 1.90% | 2.08% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.32% | 2.14% | 1.79% | 2.27% | 2.24% | 2.13% | 2.01% | 1.50% | 1.10% | 1.25% | 1.86% | 2.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.77% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
Комиссия
Комиссия The 2036 Portfolio allocation for 2024 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
KR The Kroger Co. | -0.02 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 3.16 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.83 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The 2036 Portfolio allocation for 2024 с января 2010 показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 463 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.85% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 463 | 6 янв. 2011 г. | 802 |
| -29.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -25.64% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -21.59% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 194 |
| -15.92% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
График волатильности
Текущая волатильность The 2036 Portfolio allocation for 2024 составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.