PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

NASDAQ

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


NASDX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.54%
10.86%
NASDAQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

NASDAQ на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 37.35% с начала года и доходность в 17.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%10.03%
NASDAQ0.43%17.88%37.35%29.59%15.51%17.14%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.43%17.88%37.35%29.59%15.51%17.14%

Коэффициент Шарпа

NASDAQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.13

Коэффициент Шарпа NASDAQ находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.13
0.74
NASDAQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NASDAQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NASDAQ2.77%3.75%2.48%1.36%7.64%2.85%1.95%0.91%1.04%1.25%0.89%0.76%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
2.77%3.75%2.48%1.36%7.64%2.85%1.95%0.91%1.04%1.25%0.89%0.76%

Комиссия

Комиссия NASDAQ составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.63%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
1.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.92%
-8.22%
NASDAQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NASDAQ с января 2010 показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3048 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.69%10 апр. 2000 г.6257 окт. 2002 г.304814 нояб. 2014 г.3673
-35.43%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-27.88%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.73
-21.86%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-16.13%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164

График волатильности

Текущая волатильность NASDAQ составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.11%
3.47%
NASDAQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля