NASDAQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
NASDAQ на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 37.35% с начала года и доходность в 17.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 10.03% |
| NASDAQ | 0.43% | 17.88% | 37.35% | 29.59% | 15.51% | 17.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.43% | 17.88% | 37.35% | 29.59% | 15.51% | 17.14% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NASDAQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 2.77% | 3.75% | 2.48% | 1.36% | 7.64% | 2.85% | 1.95% | 0.91% | 1.04% | 1.25% | 0.89% | 0.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.77% | 3.75% | 2.48% | 1.36% | 7.64% | 2.85% | 1.95% | 0.91% | 1.04% | 1.25% | 0.89% | 0.76% |
Комиссия
Комиссия NASDAQ составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 1.13 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NASDAQ с января 2010 показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3048 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.69% | 10 апр. 2000 г. | 625 | 7 окт. 2002 г. | 3048 | 14 нояб. 2014 г. | 3673 |
| -35.43% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -27.88% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -21.86% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -16.13% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 164 |
График волатильности
Текущая волатильность NASDAQ составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.