初期ポートフォリオ2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 35% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 32% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 20% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 3% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 初期ポートフォリオ2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
初期ポートフォリオ2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 22.56% с начала года и доходность в 26.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| 初期ポートフォリオ2 | -1.59% | 9.64% | 22.56% | 18.42% | 23.08% | 26.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -3.49% | 9.37% | 35.10% | 15.12% | 27.43% | 27.68% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.81% | 7.17% | -3.44% | -0.76% | 15.40% | 23.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -3.06% | 13.47% | 33.09% | 32.82% | 24.02% | 27.90% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.91% | -0.76% | -0.95% | 6.79% | 11.96% | 11.25% |
V Visa Inc. | -2.98% | 6.76% | 13.81% | 27.55% | 10.15% | 17.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| UNH | PEP | AAPL | V | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| PEP | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.41 |
| AAPL | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.45 | 0.55 |
| V | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 1.00 | 0.51 |
| MSFT | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 初期ポートフォリオ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期ポートフォリオ2 | 1.05% | 1.12% | 0.90% | 1.13% | 1.40% | 1.91% | 1.80% | 2.26% | 2.32% | 2.28% | 2.54% | 2.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.22% | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 1.64% | 1.79% | 1.59% | 1.62% | 1.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.76% | 2.56% | 2.56% | 2.93% | 3.08% | 3.71% | 3.12% | 3.44% | 3.46% | 3.45% | 3.57% | 4.23% |
V Visa Inc. | 0.77% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
Комиссия
Комиссия 初期ポートフォリオ2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
PEP PepsiCo, Inc. | 0.44 | ||||
V Visa Inc. | 1.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
初期ポートフォリオ2 с января 2010 показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 231 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.13% | 16 мая 2008 г. | 132 | 20 нояб. 2008 г. | 231 | 22 окт. 2009 г. | 363 |
| -30.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.18% | 30 дек. 2021 г. | 256 | 5 янв. 2023 г. | 92 | 18 мая 2023 г. | 348 |
| -21.49% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -15.89% | 24 сент. 2012 г. | 109 | 4 мар. 2013 г. | 95 | 18 июл. 2013 г. | 204 |
График волатильности
Текущая волатильность 初期ポートフォリオ2 составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.