初期のポートフォリオ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 30% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 初期のポートフォリオ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
初期のポートフォリオ на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 24.73% с начала года и доходность в 22.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| 初期のポートフォリオ | 0.57% | 14.10% | 24.73% | 24.17% | 20.57% | 22.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 24.35% | 27.95% |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 27.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 4.64% | 22.94% | 18.75% | 35.49% | 10.75% | 12.26% |
KO The Coca-Cola Company | -1.93% | -0.95% | -5.98% | 1.40% | 7.98% | 7.59% |
BAC Bank of America Corporation | 1.22% | 7.59% | -11.82% | -11.38% | 0.73% | 9.28% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| KO | AAPL | BRK-B | BAC | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 1.00 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| AAPL | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.47 |
| BRK-B | 0.32 | 0.25 | 1.00 | 0.45 | 0.30 |
| BAC | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 1.00 | 0.37 |
| MSFT | 0.32 | 0.47 | 0.30 | 0.37 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 初期のポートフォリオ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期のポートフォリオ | 0.88% | 0.95% | 0.74% | 0.93% | 1.12% | 1.60% | 1.52% | 1.88% | 1.88% | 1.84% | 2.03% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 3.11% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
BAC Bank of America Corporation | 3.15% | 2.66% | 1.84% | 2.53% | 2.05% | 2.46% | 1.51% | 1.31% | 1.40% | 0.80% | 0.31% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия 初期のポートフォリオ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.77 | ||||
KO The Coca-Cola Company | 0.03 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.55 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
初期のポートフォリオ с января 2010 показал максимальную просадку в 53.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 250 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.81% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 250 | 5 мар. 2010 г. | 562 |
| -42.66% | 24 мар. 2000 г. | 189 | 20 дек. 2000 г. | 873 | 16 июн. 2004 г. | 1062 |
| -30.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -27.07% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 39 | 23 февр. 1998 г. | 136 |
| -23.88% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 160 | 2 июн. 2023 г. | 296 |
График волатильности
Текущая волатильность 初期のポートフォリオ составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.