PICKS OF THE DAY
REF.BCH.PICKS OF THE DAY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.5% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.5% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.5% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.5% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.5% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
PICKS OF THE DAY на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 53.37% с начала года и доходность в 94.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 10.84% |
| PICKS OF THE DAY | -1.98% | 10.96% | 53.37% | 56.23% | 83.19% | 94.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 12.61% | 36.61% | 113.18% | -12.70% | 67.74% | 53.37% |
SHOP Shopify Inc. | 5.58% | 24.42% | 64.13% | 86.48% | 28.78% | 44.97% |
XPEL XPEL, Inc. | -10.39% | 20.32% | 26.29% | 21.26% | 62.09% | 77.46% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -17.69% | -7.56% | -6.41% | -28.04% | 53.53% | 17.30% |
PERI Perion Network Ltd. | -7.37% | -19.05% | 22.25% | 47.57% | 58.04% | 36.21% |
FRHC Freedom Holding Corp. | -3.12% | 27.29% | 50.93% | 65.54% | 64.83% | 171.07% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -7.10% | -10.08% | 30.41% | 64.58% | 61.71% | 44.65% |
AEHR Aehr Test Systems | 12.69% | 14.36% | 125.77% | 195.44% | 78.60% | 47.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FLGT | XPEL | FRHC | AEHR | PERI | TSLA | SHOP | LSCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| XPEL | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| FRHC | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
| AEHR | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| PERI | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| TSLA | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.35 |
| SHOP | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| LSCC | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.11 | ||||
XPEL XPEL, Inc. | 0.40 | ||||
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -0.72 | ||||
PERI Perion Network Ltd. | 1.07 | ||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 1.29 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 1.30 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 2.04 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY с января 2010 показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 247 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -29.85% | 7 сент. 2017 г. | 4 | 12 сент. 2017 г. | 81 | 8 янв. 2018 г. | 85 |
| -22.61% | 3 авг. 2017 г. | 5 | 9 авг. 2017 г. | 4 | 15 авг. 2017 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность PICKS OF THE DAY составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.