Artem
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 35% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artem и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Artem на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 14.94% с начала года и доходность в 12.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Artem | -0.17% | 13.35% | 14.94% | 24.36% | 10.58% | 12.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.04% | 11.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.65% | 20.49% | 16.59% | 34.50% | 10.58% | 12.07% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BRK-B | VOO | |
|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.75 |
| VOO | 0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Artem за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem | 1.02% | 1.11% | 0.83% | 1.04% | 1.30% | 1.45% | 1.27% | 1.47% | 1.57% | 1.41% | 1.43% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Artem составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.87 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artem с января 2010 показал максимальную просадку в 32.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -23.26% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 194 | 24 июл. 2023 г. | 330 |
| -18.18% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 138 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -18.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
| -13.29% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 231 |
График волатильности
Текущая волатильность Artem составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.