Monthly Dividend Growth
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monthly Dividend Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.33% | N/A |
| Monthly Dividend Growth | -1.48% | 5.51% | 6.11% | 15.06% | 2.85% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.73% | 7.24% | 7.72% | 17.91% | 3.57% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.00% | 5.89% | 5.14% | 13.73% | 3.37% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.12% | 11.69% | 23.69% | 24.28% | 5.55% | N/A |
O Realty Income Corporation | -8.10% | -13.35% | -15.98% | -12.37% | -14.84% | N/A |
STAG STAG Industrial, Inc. | -3.26% | 8.44% | 10.55% | 22.68% | -0.65% | N/A |
VICI VICI Properties Inc. | -0.68% | -1.78% | -4.67% | 1.22% | 3.21% | N/A |
ABBV AbbVie Inc. | 4.17% | -1.37% | -2.64% | 11.10% | 4.19% | N/A |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 0.60% | 4.82% | 5.66% | 6.63% | 5.07% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FLTR | ABBV | O | VICI | JEPQ | STAG | DGRW | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLTR | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.28 | 0.25 |
| ABBV | 0.09 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.39 | 0.47 |
| O | 0.12 | 0.33 | 1.00 | 0.66 | 0.42 | 0.66 | 0.58 | 0.62 |
| VICI | 0.19 | 0.25 | 0.66 | 1.00 | 0.46 | 0.63 | 0.60 | 0.62 |
| JEPQ | 0.29 | 0.23 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.83 | 0.74 |
| STAG | 0.19 | 0.27 | 0.66 | 0.63 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| DGRW | 0.28 | 0.39 | 0.58 | 0.60 | 0.83 | 0.69 | 1.00 | 0.92 |
| JEPI | 0.25 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 0.69 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Monthly Dividend Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Dividend Growth | 3.57% | 3.55% | 2.47% | 2.80% | 2.76% | 3.09% | 2.17% | 2.60% | 2.81% | 2.39% | 2.06% | 0.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.94% | 2.18% | 1.84% | 2.01% | 2.37% | 2.68% | 1.95% | 2.45% | 2.56% | 2.15% | 1.29% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.88% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.80% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.87% | 4.84% | 4.67% | 5.27% | 4.52% | 5.33% | 5.95% | 5.85% | 6.44% | 7.03% | 9.40% | 7.51% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.22% | 4.65% | 3.25% | 5.13% | 5.31% | 7.02% | 6.68% | 7.98% | 10.82% | 8.23% | 9.72% | 10.42% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.33% | 4.81% | 5.00% | 5.63% | 5.56% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.83% | 3.59% | 4.11% | 4.94% | 5.72% | 4.87% | 3.44% | 4.90% | 4.77% | 3.66% | 4.52% | 0.00% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 5.28% | 2.38% | 0.67% | 1.59% | 3.32% | 2.99% | 1.95% | 1.46% | 0.84% | 0.79% | 0.78% | 1.25% |
Комиссия
Комиссия Monthly Dividend Growth составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.07 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.12 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.32 | ||||
O Realty Income Corporation | -0.69 | ||||
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.76 | ||||
VICI VICI Properties Inc. | -0.12 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | 0.62 | ||||
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.98 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Monthly Dividend Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 13.53%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.53% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 74 |
| -10.93% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -5.8% | 3 февр. 2023 г. | 25 | 10 мар. 2023 г. | 34 | 28 апр. 2023 г. | 59 |
| -5.46% | 26 июл. 2023 г. | 42 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -4.39% | 5 дек. 2022 г. | 17 | 28 дек. 2022 г. | 23 | 1 февр. 2023 г. | 40 |
График волатильности
Текущая волатильность Monthly Dividend Growth составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.