Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в $1a BALANCED APPROACH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель $1a BALANCED APPROACH | 0.46% | 3.29% | 27.80% | 27.58% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 3.07% | 3.42% | 26.70% | 25.19% | 55.14% | 33.87% | 17.37% | — |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | -5.15% | 4.38% | 29.15% | 28.84% | 54.99% | 29.78% | 17.98% | 15.83% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -2.10% | -0.35% | 7.96% | 8.36% | 21.65% | 15.93% | 8.87% | 11.48% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -9.27% | 5.76% | 66.12% | 60.36% | 135.04% | 63.14% | 43.03% | 37.56% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | -0.31% | 2.86% | 18.48% | 20.83% | 35.00% | 23.21% | 19.20% | — |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 1.87% | 6.30% | 74.50% | 65.04% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении $1a BALANCED APPROACH закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.78% | 2.62% | -3.26% | 13.40% | 9.00% | -1.54% | 27.80% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 6.17% | 5.26% | -0.86% | 0.20% | 12.03% |
Метрики бенчмарка
$1a BALANCED APPROACH has an annualized alpha of 26.66%, beta of 1.04, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2025.
- This portfolio captured 178.67% of S&P 500 Index gains but only 26.99% of its losses - a favorable profile for investors.
- This portfolio generated an annualized alpha of 26.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 26.66%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 178.67%
- Участие в снижении
- 26.99%
Комиссия
Комиссия $1a BALANCED APPROACH составляет 2.12%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для $1a BALANCED APPROACH и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 71 | 2.24 | 2.76 | 1.38 | 3.36 | 11.43 |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 93 | 3.27 | 3.98 | 1.58 | 7.70 | 31.73 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 79 | 2.52 | 3.48 | 1.48 | 3.46 | 16.47 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 93 | 4.00 | 4.09 | 1.57 | 9.48 | 35.79 |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 97 | 3.81 | 5.56 | 1.69 | 10.01 | 28.84 |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность $1a BALANCED APPROACH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.20% | 5.01% | 3.88% | 4.03% | 5.46% | 5.52% | 3.15% | 3.78% | 6.73% | 4.57% | 3.51% | 5.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.45% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.25% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.86% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.96% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
$1a BALANCED APPROACH показал максимальную просадку в 6.33%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка $1a BALANCED APPROACH составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -6.33%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.79%нояб. 2025 г. | 16d | 1mo 13d | 1mo 29dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.29%июнь 2026 г. | 1d | — | 6d 26mиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -3.73%февр. 2026 г. | 6d | 6d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.18%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.17 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция $1a BALANCED APPROACH с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.86 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FBALX: 0.98, а самая низкая у QRPNX: 0.27.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю $1a BALANCED APPROACH
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в $1a BALANCED APPROACH есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации