123
123
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | Mid Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
123 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.02% с начала года и доходность в 8.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
| 123 | -1.40% | 3.02% | -2.30% | -1.17% | 5.72% | 8.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | -1.40% | 3.02% | -2.30% | -1.17% | 5.72% | 8.91% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1.09% | 1.12% | 0.54% | 0.80% | 1.25% | 1.22% | 0.98% | 1.21% | 1.22% | 0.98% | 0.82% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 1.09% | 1.12% | 0.54% | 0.80% | 1.25% | 1.22% | 0.98% | 1.21% | 1.22% | 0.98% | 0.82% | 0.84% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.18 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 с января 2010 показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.15% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 121 |
| -29.25% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -25.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 299 |
| -23.89% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 303 |
| -18.31% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 225 |
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.