Schd/dgro/jepi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schd/dgro/jepi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Schd/dgro/jepi на 27 мая 2023 г. показал доходность в -1.33% с начала года и доходность в 13.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 12.51% | 12.51% |
| Schd/dgro/jepi | -2.67% | -1.33% | -2.60% | -2.07% | 13.88% | 13.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -2.79% | -0.45% | -1.98% | -1.91% | 13.56% | 13.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.95% | -5.99% | -7.30% | -7.69% | 15.36% | 15.36% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.27% | 2.55% | 1.62% | 3.57% | 12.52% | 12.52% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JEPI | SCHD | DGRO | |
|---|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.80 | 0.88 |
| SCHD | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| DGRO | 0.88 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Schd/dgro/jepi за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schd/dgro/jepi | 7.46% | 5.94% | 4.17% | 4.33% | 1.91% | 2.08% | 1.81% | 2.05% | 2.24% | 1.53% | 1.09% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.96% | 2.35% | 1.99% | 2.41% | 2.39% | 2.70% | 2.30% | 2.63% | 2.99% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.94% | 12.05% | 7.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Schd/dgro/jepi составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schd/dgro/jepi с января 2010 показал максимальную просадку в 16.29%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -8.04% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 26 | 4 авг. 2020 г. | 40 |
| -6.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -5.99% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.45% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 46 |
График волатильности
Текущая волатильность Schd/dgro/jepi составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.