2024 Roth IRA+schd/vti
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Roth IRA+schd/vti и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
2024 Roth IRA+schd/vti на 27 мая 2023 г. показал доходность в 4.72% с начала года и доходность в 14.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
| 2024 Roth IRA+schd/vti | -0.66% | 4.72% | 1.07% | 2.29% | 15.10% | 14.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.95% | -5.99% | -8.63% | -7.69% | 11.07% | 11.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 4.30% | 1.86% | 10.27% | 11.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.58% | 39.46% | 35.14% | 23.01% | 29.19% | 27.61% |
AAPL Apple Inc. | 3.53% | 35.41% | 18.79% | 17.93% | 31.39% | 28.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.94% | 3.68% | 1.68% | 7.81% | 8.49% | 12.55% |
CVX Chevron Corporation | -7.71% | -12.55% | -14.55% | -10.47% | 9.60% | 6.46% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.63% | 4.71% | -1.11% | 5.67% | 18.75% | 19.17% |
MCD McDonald's Corporation | -3.28% | 9.17% | 5.20% | 16.13% | 14.93% | 14.42% |
KO The Coca-Cola Company | -6.06% | -4.54% | -2.45% | -4.08% | 10.60% | 7.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 40.35% | 166.54% | 139.47% | 107.23% | 44.69% | 60.70% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| KO | MCD | CVX | NVDA | LOW | AAPL | JPM | MSFT | SCHD | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | 1.00 | 0.47 | 0.34 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.61 | 0.49 |
| MCD | 0.47 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.49 |
| CVX | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.51 | 0.33 | 0.63 | 0.56 |
| NVDA | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.50 | 0.36 | 0.56 | 0.47 | 0.61 |
| LOW | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.57 | 0.59 |
| AAPL | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.50 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.56 | 0.48 | 0.62 |
| JPM | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.69 | 0.68 |
| MSFT | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.56 | 0.41 | 0.56 | 0.40 | 1.00 | 0.59 | 0.70 |
| SCHD | 0.61 | 0.52 | 0.63 | 0.47 | 0.57 | 0.48 | 0.69 | 0.59 | 1.00 | 0.88 |
| VTI | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 Roth IRA+schd/vti за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Roth IRA+schd/vti | 3.57% | 2.65% | 2.37% | 2.90% | 2.79% | 3.08% | 2.72% | 3.11% | 3.38% | 3.14% | 3.06% | 3.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.38% | 3.03% | 2.45% | 3.04% | 2.63% | 2.91% | 2.24% | 2.56% | 3.14% | 3.16% | 3.03% | 3.50% |
CVX Chevron Corporation | 5.65% | 3.22% | 4.78% | 6.79% | 4.64% | 5.03% | 4.38% | 4.81% | 6.55% | 5.40% | 4.66% | 5.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.81% | 1.88% | 1.11% | 1.46% | 1.83% | 2.09% | 1.80% | 1.99% | 1.54% | 1.38% | 1.62% | 2.03% |
MCD McDonald's Corporation | 2.51% | 2.16% | 2.01% | 2.47% | 2.58% | 2.61% | 2.52% | 3.44% | 3.49% | 4.33% | 4.12% | 4.30% |
KO The Coca-Cola Company | 3.68% | 2.79% | 2.94% | 3.20% | 3.20% | 3.76% | 3.81% | 4.12% | 3.87% | 3.76% | 3.64% | 3.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
Комиссия
Комиссия 2024 Roth IRA+schd/vti составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.81 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.41 | ||||
CVX Chevron Corporation | -0.30 | ||||
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.38 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 1.18 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.20 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 2.15 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 Roth IRA+schd/vti с января 2010 показал максимальную просадку в 35.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -18.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -18.12% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.68% | 18 мая 2015 г. | 70 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 112 |
| -11.62% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность 2024 Roth IRA+schd/vti составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.