New 2036 portfolio

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
AAPL Apple Inc.	Technology	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	3%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	3%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в New 2036 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

New 2036 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

New 2036 portfolio на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 21.43% с начала года и доходность в 18.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.29%	8.86%	2.44%	1.15%	8.88%	9.88%
New 2036 portfolio	3.43%	21.43%	13.22%	12.07%	16.84%	18.65%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	9.71%	3.43%	2.88%	10.79%	11.98%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.48%	8.80%	2.43%	2.12%	9.80%	11.42%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-2.82%	1.43%	-2.35%	1.76%	10.40%	10.74%
MSFT Microsoft Corporation	7.71%	37.57%	29.31%	21.96%	28.14%	27.47%
AAPL Apple Inc.	4.66%	36.82%	20.09%	19.80%	31.37%	28.99%
GOOGL Alphabet Inc.	14.62%	39.26%	21.67%	8.01%	16.75%	18.90%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.16%	43.55%	24.90%	0.31%	8.02%	24.55%
NVDA NVIDIA Corporation	30.87%	158.93%	123.60%	102.81%	42.87%	60.39%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-3.89%	2.75%	-0.29%	6.06%	7.80%	12.66%
MCD McDonald's Corporation	-4.19%	8.81%	5.12%	15.60%	14.94%	14.43%
KR The Kroger Co.	-7.53%	2.82%	-6.82%	-12.51%	15.59%	12.42%
KO The Coca-Cola Company	-7.22%	-5.49%	-5.49%	-3.08%	10.16%	7.42%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.48%	8.79%	2.47%	1.94%	9.73%	11.48%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	KR	KO	MCD	NVDA	JPM	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	VIG	ITOT	VTI	VOO
KR	1.00	0.27	0.24	0.15	0.24	0.17	0.17	0.18	0.20	0.37	0.32	0.32	0.33
KO	0.27	1.00	0.47	0.20	0.36	0.27	0.26	0.33	0.37	0.61	0.51	0.50	0.53
MCD	0.24	0.47	1.00	0.26	0.34	0.31	0.32	0.35	0.39	0.56	0.49	0.49	0.51
NVDA	0.15	0.20	0.26	1.00	0.36	0.49	0.50	0.52	0.55	0.52	0.60	0.61	0.60
JPM	0.24	0.36	0.34	0.36	1.00	0.36	0.33	0.41	0.41	0.64	0.68	0.68	0.69
AAPL	0.17	0.27	0.31	0.49	0.36	1.00	0.50	0.55	0.55	0.52	0.62	0.62	0.63
AMZN	0.17	0.26	0.32	0.50	0.33	0.50	1.00	0.64	0.57	0.52	0.61	0.62	0.62
GOOGL	0.18	0.33	0.35	0.52	0.41	0.55	0.64	1.00	0.63	0.61	0.68	0.68	0.69
MSFT	0.20	0.37	0.39	0.55	0.41	0.55	0.57	0.63	1.00	0.66	0.70	0.70	0.72
VIG	0.37	0.61	0.56	0.52	0.64	0.52	0.52	0.61	0.66	1.00	0.93	0.93	0.94
ITOT	0.32	0.51	0.49	0.60	0.68	0.62	0.61	0.68	0.70	0.93	1.00	0.99	0.99
VTI	0.32	0.50	0.49	0.61	0.68	0.62	0.62	0.68	0.70	0.93	0.99	1.00	0.99
VOO	0.33	0.53	0.51	0.60	0.69	0.63	0.62	0.69	0.72	0.94	0.99	0.99	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

New 2036 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

New 2036 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New 2036 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
New 2036 portfolio	1.76%	1.46%	1.13%	1.37%	1.62%	1.93%	1.72%	2.01%	2.18%	2.13%	2.18%	2.38%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.94%	1.70%	1.27%	1.60%	1.99%	2.22%	1.95%	2.25%	2.40%	2.16%	2.18%	2.64%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.92%	1.67%	1.24%	1.47%	1.87%	2.19%	1.87%	2.14%	2.25%	2.04%	2.06%	2.57%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	2.43%	1.97%	1.59%	1.70%	1.82%	2.25%	2.08%	2.42%	2.69%	2.30%	2.22%	2.91%
MSFT Microsoft Corporation	1.19%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
AAPL Apple Inc.	0.78%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.05%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
JPM JPMorgan Chase & Co.	4.42%	3.03%	2.45%	3.04%	2.63%	2.91%	2.24%	2.56%	3.14%	3.16%	3.03%	3.50%
MCD McDonald's Corporation	2.52%	2.16%	2.01%	2.47%	2.58%	2.61%	2.52%	3.44%	3.49%	4.33%	4.12%	4.30%
KR The Kroger Co.	3.22%	2.13%	1.78%	2.25%	2.22%	2.12%	2.00%	1.49%	1.09%	1.24%	1.85%	2.30%
KO The Coca-Cola Company	3.72%	2.79%	2.94%	3.20%	3.20%	3.76%	3.81%	4.12%	3.87%	3.76%	3.64%	3.88%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.92%	1.67%	1.21%	1.46%	1.97%	2.30%	1.85%	2.04%	2.29%	2.55%	2.44%	2.34%

Комиссия

Комиссия New 2036 portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

0.06%

0.00%2.15%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

0.03%

0.00%2.15%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.06
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06
MSFT Microsoft Corporation	0.65
AAPL Apple Inc.	0.61
GOOGL Alphabet Inc.	0.25
AMZN Amazon.com, Inc.	0.11
NVDA NVIDIA Corporation	1.68
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.25
MCD McDonald's Corporation	0.95
KR The Kroger Co.	-0.48
KO The Coca-Cola Company	-0.31
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.05

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New 2036 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

New 2036 portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 74 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.1%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	8 июл. 2020 г.	97
-26.77%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-21.28%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-16.17%	18 февр. 2011 г.	157	3 окт. 2011 г.	78	25 янв. 2012 г.	235
-12.88%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	80

График волатильности

Текущая волатильность New 2036 portfolio составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

New 2036 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля