The 2036 Portfolio

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	15%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
AAPL Apple Inc.	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	4%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	3%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	2%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в The 2036 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

The 2036 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

The 2036 Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 22.68% с начала года и доходность в 18.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.86%	9.53%	6.09%	1.14%	9.10%	9.96%
The 2036 Portfolio	4.65%	22.68%	18.00%	12.17%	16.64%	18.20%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.00%	10.28%	6.97%	2.84%	10.99%	12.05%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.99%	9.38%	6.09%	1.73%	9.92%	11.55%
KO The Coca-Cola Company	-6.06%	-4.54%	-2.47%	-4.08%	10.37%	7.54%
NVDA NVIDIA Corporation	40.35%	166.54%	146.18%	107.23%	44.23%	60.91%
MSFT Microsoft Corporation	8.58%	39.46%	38.34%	23.01%	28.97%	27.67%
MCD McDonald's Corporation	-3.28%	9.17%	6.02%	16.13%	14.78%	14.48%
KR The Kroger Co.	-2.20%	7.31%	-2.03%	-8.68%	16.06%	12.91%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.94%	3.68%	3.49%	7.81%	8.00%	12.77%
AAPL Apple Inc.	3.53%	35.41%	21.99%	17.93%	31.48%	28.88%
AMZN Amazon.com, Inc.	13.90%	42.99%	27.84%	4.31%	8.15%	24.52%
GOOGL Alphabet Inc.	16.09%	41.23%	29.73%	10.95%	18.31%	19.09%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.00%	9.42%	6.02%	1.86%	10.00%	11.49%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.04%	10.29%	7.01%	2.88%	11.01%	11.86%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	KR	KO	MCD	NVDA	JPM	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	SPLG	ITOT	VTI	VOO
KR	1.00	0.27	0.24	0.15	0.24	0.17	0.17	0.18	0.20	0.28	0.32	0.32	0.33
KO	0.27	1.00	0.47	0.20	0.36	0.27	0.26	0.33	0.37	0.45	0.51	0.50	0.53
MCD	0.24	0.47	1.00	0.26	0.34	0.31	0.32	0.35	0.39	0.45	0.49	0.49	0.51
NVDA	0.15	0.20	0.26	1.00	0.36	0.49	0.50	0.52	0.55	0.55	0.60	0.61	0.60
JPM	0.24	0.36	0.34	0.36	1.00	0.36	0.33	0.41	0.41	0.60	0.68	0.68	0.69
AAPL	0.17	0.27	0.31	0.49	0.36	1.00	0.50	0.55	0.55	0.58	0.62	0.62	0.63
AMZN	0.17	0.26	0.32	0.50	0.33	0.50	1.00	0.64	0.57	0.55	0.61	0.62	0.62
GOOGL	0.18	0.33	0.35	0.52	0.41	0.55	0.64	1.00	0.63	0.63	0.68	0.68	0.69
MSFT	0.20	0.37	0.39	0.55	0.41	0.55	0.57	0.63	1.00	0.65	0.70	0.70	0.72
SPLG	0.28	0.45	0.45	0.55	0.60	0.58	0.55	0.63	0.65	1.00	0.89	0.89	0.89
ITOT	0.32	0.51	0.49	0.60	0.68	0.62	0.61	0.68	0.70	0.89	1.00	0.99	0.99
VTI	0.32	0.50	0.49	0.61	0.68	0.62	0.62	0.68	0.70	0.89	0.99	1.00	0.99
VOO	0.33	0.53	0.51	0.60	0.69	0.63	0.62	0.69	0.72	0.89	0.99	0.99	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

The 2036 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

The 2036 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The 2036 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
The 2036 Portfolio	1.69%	1.46%	1.11%	1.38%	1.67%	2.00%	1.73%	2.03%	2.16%	2.11%	2.16%	2.37%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.93%	1.70%	1.27%	1.60%	1.99%	2.22%	1.95%	2.25%	2.40%	2.16%	2.18%	2.64%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.90%	1.67%	1.21%	1.46%	1.97%	2.30%	1.85%	2.04%	2.29%	2.55%	2.44%	2.34%
KO The Coca-Cola Company	3.68%	2.79%	2.94%	3.20%	3.20%	3.76%	3.81%	4.12%	3.87%	3.76%	3.64%	3.88%
NVDA NVIDIA Corporation	0.05%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
MSFT Microsoft Corporation	1.17%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
MCD McDonald's Corporation	2.51%	2.16%	2.01%	2.47%	2.58%	2.61%	2.52%	3.44%	3.49%	4.33%	4.12%	4.30%
KR The Kroger Co.	3.09%	2.13%	1.78%	2.25%	2.22%	2.12%	2.00%	1.49%	1.09%	1.24%	1.85%	2.30%
JPM JPMorgan Chase & Co.	4.38%	3.03%	2.45%	3.04%	2.63%	2.91%	2.24%	2.56%	3.14%	3.16%	3.03%	3.50%
AAPL Apple Inc.	0.79%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.91%	1.67%	1.24%	1.47%	1.87%	2.19%	1.87%	2.14%	2.25%	2.04%	2.06%	2.57%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.91%	1.70%	1.28%	1.59%	1.89%	2.40%	1.92%	2.21%	2.26%	2.09%	2.03%	2.51%

Комиссия

Комиссия The 2036 Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

0.03%

0.00%2.15%

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.03%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.36
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.30
KO The Coca-Cola Company	-0.20
NVDA NVIDIA Corporation	2.15
MSFT Microsoft Corporation	0.85
MCD McDonald's Corporation	1.18
KR The Kroger Co.	-0.21
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.41
AAPL Apple Inc.	0.81
AMZN Amazon.com, Inc.	0.28
GOOGL Alphabet Inc.	0.47
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The 2036 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

The 2036 Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.08%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	76	10 июл. 2020 г.	99
-27.42%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-21.6%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-17.25%	18 февр. 2011 г.	157	3 окт. 2011 г.	84	2 февр. 2012 г.	241
-13.34%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	88

График волатильности

Текущая волатильность The 2036 Portfolio составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

The 2036 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля