TSP 80/20
C Fund 80% and F Fund 20% This should model Schwab: SWPPX 80% and SWAGX 20%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | Total Bond Market | 20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TSP 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TSP 80/20 на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 9.06% с начала года и доходность в 9.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 2.46% | 9.94% | 3.54% | 2.92% | 9.08% | 9.70% |
| TSP 80/20 | 1.92% | 9.06% | 3.68% | 3.47% | 9.18% | 9.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 2.67% | 10.74% | 4.41% | 4.69% | 10.97% | 11.66% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -1.10% | 2.47% | 0.91% | -1.93% | 0.77% | 0.57% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SWAGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| SWAGX | 1.00 | -0.08 |
| SWPPX | -0.08 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TSP 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP 80/20 | 1.95% | 1.85% | 1.46% | 2.01% | 2.25% | 2.90% | 1.81% | 2.28% | 2.91% | 1.70% | 1.61% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.51% | 1.67% | 1.29% | 1.87% | 2.04% | 2.85% | 1.96% | 2.85% | 3.63% | 2.12% | 2.01% | 2.71% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.72% | 2.60% | 2.14% | 2.60% | 3.10% | 3.12% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия TSP 80/20 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.19 | ||||
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.27 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TSP 80/20 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.54% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.25% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -8.36% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
| -7.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
График волатильности
Текущая волатильность TSP 80/20 составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.