Utility Butterfly Portfolio
The Utility Butterfly Portfolio is a variation of the Golden Butterfly Portfolio designed to provide steady returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the Golden Butterfly Portfolio but replace the Gold ETF with Utility ETF.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Utility Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Utility Butterfly Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 0.65% с начала года и доходность в 6.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
| Utility Butterfly Portfolio | -2.45% | 0.65% | -1.90% | -5.08% | 5.58% | 6.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 4.30% | 1.86% | 10.27% | 11.33% |
VPU Vanguard Utilities ETF | -6.10% | -7.56% | -7.91% | -11.38% | 7.75% | 8.94% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.87% | -2.26% | -7.28% | -6.89% | 4.83% | 8.25% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.97% | 1.33% | 1.66% | -0.82% | 1.12% | 1.05% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -4.31% | 2.55% | 0.14% | -8.97% | 0.04% | 2.11% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BSV | VPU | BLV | VBR | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | 0.01 | 0.63 | -0.20 | -0.19 |
| VPU | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.51 | 0.55 |
| BLV | 0.63 | 0.00 | 1.00 | -0.24 | -0.22 |
| VBR | -0.20 | 0.51 | -0.24 | 1.00 | 0.90 |
| VTI | -0.19 | 0.55 | -0.22 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Utility Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utility Butterfly Portfolio | 3.25% | 2.49% | 2.17% | 2.96% | 2.74% | 3.09% | 2.79% | 3.01% | 3.32% | 3.04% | 3.64% | 4.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.07% | 3.01% | 2.81% | 3.39% | 3.13% | 3.68% | 3.74% | 3.87% | 4.56% | 3.92% | 5.05% | 5.56% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.67% | 2.04% | 1.80% | 1.76% | 2.20% | 2.56% | 1.99% | 2.00% | 2.30% | 2.08% | 2.24% | 3.20% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.18% | 1.51% | 1.48% | 1.85% | 2.41% | 2.15% | 1.81% | 1.66% | 1.59% | 1.67% | 1.73% | 1.90% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 5.45% | 4.22% | 3.54% | 6.35% | 4.11% | 4.87% | 4.53% | 5.38% | 5.88% | 5.47% | 7.09% | 8.12% |
Комиссия
Комиссия Utility Butterfly Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | ||||
VPU Vanguard Utilities ETF | -0.46 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.12 | ||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.18 | ||||
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.53 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Utility Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 282 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.48% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 282 | 21 апр. 2010 г. | 621 |
| -24.52% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 161 |
| -18.17% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.13% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
| -9.09% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
График волатильности
Текущая волатильность Utility Butterfly Portfolio составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.