SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG на 27 мая 2023 г. показал доходность в 8.57% с начала года и доходность в 8.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
| SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG | 0.07% | 8.57% | 6.87% | 1.59% | 7.44% | 8.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 10.25% | 6.98% | 2.86% | 10.93% | 11.98% |
URTH iShares MSCI World ETF | 0.10% | 9.76% | 7.36% | 2.67% | 8.16% | 8.62% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.65% | 7.21% | 7.87% | 0.77% | 2.70% | 4.45% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.16% | 3.85% | 6.15% | -4.09% | 0.01% | 2.35% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -2.15% | 1.60% | 0.90% | -4.00% | 0.60% | 1.26% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AGG | IEMG | URTH | SPY | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.03 |
| IEMG | -0.01 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.89 |
| URTH | -0.04 | 0.69 | 1.00 | 0.86 | 0.81 |
| SPY | -0.07 | 0.70 | 0.86 | 1.00 | 0.82 |
| VXUS | -0.03 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG | 2.10% | 2.01% | 1.83% | 1.75% | 2.39% | 2.62% | 2.28% | 2.55% | 2.71% | 2.74% | 2.14% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.53% | 1.68% | 1.52% | 1.57% | 2.26% | 2.47% | 2.07% | 2.40% | 2.69% | 2.71% | 1.25% | 3.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.11% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.60% | 2.71% | 3.14% | 1.97% | 3.39% | 3.06% | 2.67% | 2.65% | 3.01% | 2.81% | 2.20% | 0.29% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.15% | 2.18% | 1.83% | 2.25% | 2.90% | 3.26% | 2.63% | 2.78% | 2.92% | 2.92% | 2.90% | 3.76% |
Комиссия
Комиссия SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 | ||||
URTH iShares MSCI World ETF | 0.33 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.18 | ||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.08 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.48 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG с января 2010 показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.04% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.24% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -17.34% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
| -8.74% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 81 |
График волатильности
Текущая волатильность SPY - URTH - VXUS - IEMG - AGG составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.