90/10 gold
Simple Lazy VOO and GLD 90/10 1.78 YIELD and 43,469 very impressive.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90/10 gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
90/10 gold на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 11.83% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.68% | 11.53% | 5.17% | 2.53% | 9.39% | 10.14% |
| 90/10 gold | 3.96% | 11.83% | 6.32% | 4.34% | 11.25% | 11.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 4.90% | 12.39% | 6.09% | 4.30% | 11.31% | 12.23% |
GLD SPDR Gold Trust | -4.26% | 6.73% | 8.24% | 3.84% | 8.14% | 2.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLD | VOO | |
|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.02 |
| VOO | 0.02 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90/10 gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/10 gold | 1.70% | 1.53% | 1.14% | 1.44% | 1.79% | 2.00% | 1.76% | 2.03% | 2.16% | 1.94% | 1.97% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.89% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 90/10 gold составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.30 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.33 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90/10 gold с января 2010 показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 91 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -22.89% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.98% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.44% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -11.3% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
График волатильности
Текущая волатильность 90/10 gold составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.