PortfoliosLab logo

IT+Industrial

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Распределение активов


AEHR 6.25%INTT 6.25%LYTS 6.25%RELL 6.25%SKY 6.25%SMCI 6.25%LSCC 6.25%WDAY 6.25%MOD 6.25%TGLS 6.25%MLI 6.25%FOUR 6.25%STM 6.25%WYNN 6.25%DKNG 6.25%IONQ 6.25%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IT+Industrial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
38.69%
2.65%
IT+Industrial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

IT+Industrial на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 52.65% с начала года и доходность в 57.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.46%8.86%2.53%1.92%5.19%5.19%
IT+Industrial16.00%52.65%38.06%100.50%57.79%57.79%
AEHR
Aehr Test Systems
32.08%64.28%21.85%277.80%196.46%196.46%
INTT
inTEST Corporation
6.30%100.00%82.79%168.93%61.86%61.86%
LYTS
LSI Industries Inc.
-11.80%-4.24%-2.41%70.52%19.02%19.02%
RELL
Richardson Electronics, Ltd.
5.54%-21.72%-36.99%20.87%69.88%69.88%
SKY
Skyline Champion Corporation
-21.42%12.85%8.15%10.85%31.64%31.64%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
114.45%172.78%147.43%333.17%127.42%127.42%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-2.83%25.32%14.41%57.30%27.50%27.50%
WDAY
Workday, Inc.
15.76%26.69%25.08%35.40%-3.00%-3.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
26.11%37.41%29.15%131.66%39.91%39.91%
TGLS
Tecnoglass Inc.
-13.48%24.43%26.38%79.24%109.55%109.55%
MLI
Mueller Industries, Inc.
2.39%26.40%7.80%37.91%38.81%38.81%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
-4.84%12.14%25.74%40.72%-5.43%-5.43%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.79%22.28%12.42%10.67%5.71%5.71%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
-12.61%19.95%17.71%51.89%-3.17%-3.17%
DKNG
DraftKings Inc.
5.95%104.92%50.39%72.76%-23.79%-23.79%
IONQ
IonQ, Inc.
103.20%212.75%117.54%103.97%-0.04%-0.04%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

LYTSINTTRELLTGLSIONQSMCIMODAEHRWYNNWDAYDKNGMLIFOURSKYSTMLSCC
LYTS1.000.200.230.220.170.270.310.220.280.180.180.330.170.230.200.24
INTT0.201.000.330.280.260.370.310.290.340.300.320.310.290.360.440.44
RELL0.230.331.000.310.310.330.320.390.280.340.310.330.360.330.350.39
TGLS0.220.280.311.000.250.290.380.330.380.290.330.450.390.390.340.40
IONQ0.170.260.310.251.000.310.280.430.370.440.470.320.430.390.420.46
SMCI0.270.370.330.290.311.000.390.400.350.330.320.420.310.400.460.49
MOD0.310.310.320.380.280.391.000.340.460.230.330.560.340.470.390.43
AEHR0.220.290.390.330.430.400.341.000.350.420.420.330.360.420.490.58
WYNN0.280.340.280.380.370.350.460.351.000.350.500.400.480.400.410.45
WDAY0.180.300.340.290.440.330.230.420.351.000.500.310.520.470.560.60
DKNG0.180.320.310.330.470.320.330.420.500.501.000.330.530.440.430.50
MLI0.330.310.330.450.320.420.560.330.400.310.331.000.390.510.460.50
FOUR0.170.290.360.390.430.310.340.360.480.520.530.391.000.460.480.54
SKY0.230.360.330.390.390.400.470.420.400.470.440.510.461.000.520.58
STM0.200.440.350.340.420.460.390.490.410.560.430.460.480.521.000.79
LSCC0.240.440.390.400.460.490.430.580.450.600.500.500.540.580.791.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

IT+Industrial на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.002023FebruaryMarchAprilMayJune
2.75
0.06
IT+Industrial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IT+Industrial за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
IT+Industrial0.55%0.38%0.42%0.75%1.27%1.69%1.81%1.00%1.21%1.17%1.05%1.99%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTT
inTEST Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.90%
LYTS
LSI Industries Inc.
2.58%1.65%3.01%2.47%3.60%7.23%3.45%2.50%1.23%3.53%2.68%7.85%
RELL
Richardson Electronics, Ltd.
2.17%1.13%1.78%5.37%4.75%3.20%4.25%4.72%5.48%3.21%2.89%2.72%
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.97%0.91%0.57%1.63%7.08%5.84%8.49%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.
2.15%1.70%0.89%1.18%1.32%1.82%10.33%1.02%1.22%0.98%0.89%0.96%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.69%0.68%0.46%0.51%0.91%1.79%1.15%2.62%6.64%6.23%6.10%7.07%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
0.25%0.00%0.00%0.89%2.73%2.90%1.26%2.50%4.80%4.76%4.23%10.38%
DKNG
DraftKings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IONQ
IonQ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия IT+Industrial составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEHR
Aehr Test Systems
2.86
INTT
inTEST Corporation
2.94
LYTS
LSI Industries Inc.
1.53
RELL
Richardson Electronics, Ltd.
0.33
SKY
Skyline Champion Corporation
0.14
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
4.93
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
1.08
WDAY
Workday, Inc.
0.74
MOD
Modine Manufacturing Company
2.60
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.37
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.12
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
0.51
STM
STMicroelectronics N.V.
0.20
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.06
DKNG
DraftKings Inc.
0.73
IONQ
IonQ, Inc.
0.88

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-1.93%
-12.86%
IT+Industrial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IT+Industrial с января 2010 показал максимальную просадку в 43.60%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 145 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.6%18 нояб. 2021 г.14516 июн. 2022 г.14513 янв. 2023 г.290
-10.45%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.1026 мая 2021 г.21
-10.45%4 апр. 2023 г.1727 апр. 2023 г.1417 мая 2023 г.31
-7.41%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.814 окт. 2021 г.14
-7.32%22 июл. 2021 г.427 июл. 2021 г.2226 авг. 2021 г.26

График волатильности

Текущая волатильность IT+Industrial составляет 9.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
9.99%
3.57%
IT+Industrial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля