Michael Mittermüller
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 10% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 10% |
FDX FedEx Corporation | Industrials | 10% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 10% |
XEL Xcel Energy Inc. | Utilities | 10% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
AXP American Express Company | Financial Services | 10% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Michael Mittermüller и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Michael Mittermüller на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.62% с начала года и доходность в 15.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.15% |
| Michael Mittermüller | -1.90% | 6.62% | 1.96% | 5.89% | 14.66% | 15.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
MNST Monster Beverage Corporation | 2.87% | 13.48% | 11.46% | 28.49% | 18.54% | 19.47% |
FAST Fastenal Company | 2.45% | 18.15% | 6.84% | 4.66% | 19.16% | 11.73% |
FDX FedEx Corporation | -1.59% | 30.14% | 28.42% | 4.39% | -0.47% | 6.91% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -3.42% | -10.54% | -18.65% | -3.56% | 12.66% | 15.75% |
XEL Xcel Energy Inc. | -8.00% | -7.52% | -6.25% | -13.31% | 10.36% | 11.96% |
SBUX Starbucks Corporation | -13.36% | 0.32% | -0.04% | 31.22% | 13.78% | 13.54% |
GOOG Alphabet Inc. | 15.90% | 41.36% | 28.51% | 11.20% | 18.83% | 17.64% |
AXP American Express Company | -2.54% | 7.19% | 2.74% | -5.91% | 11.57% | 7.73% |
HD The Home Depot, Inc. | -2.57% | -6.62% | -9.08% | -2.56% | 12.29% | 17.97% |
AMGN Amgen Inc. | -8.66% | -15.89% | -22.14% | -12.19% | 7.30% | 9.29% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| XEL | AMGN | MNST | FDX | AXP | GOOG | FAST | SBUX | HD | ADP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEL | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.35 |
| AMGN | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.43 |
| MNST | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 0.46 |
| FDX | 0.14 | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.46 | 0.46 |
| AXP | 0.18 | 0.33 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
| GOOG | 0.20 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.49 |
| FAST | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.51 | 0.52 |
| SBUX | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.50 |
| HD | 0.26 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 1.00 | 0.54 |
| ADP | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Michael Mittermüller за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mittermüller | 2.63% | 1.86% | 1.50% | 1.75% | 1.78% | 2.03% | 1.79% | 1.95% | 1.88% | 1.68% | 1.75% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 3.52% | 2.66% | 1.82% | 3.02% | 2.56% | 3.29% | 2.69% | 3.01% | 3.33% | 2.62% | 2.15% | 3.42% |
FDX FedEx Corporation | 2.39% | 2.44% | 1.15% | 1.04% | 1.81% | 1.63% | 0.82% | 0.85% | 0.70% | 0.48% | 0.46% | 0.67% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.64% | 1.84% | 1.59% | 2.17% | 2.06% | 2.33% | 2.23% | 2.39% | 2.76% | 2.53% | 2.72% | 3.60% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.84% | 2.80% | 2.80% | 2.75% | 2.79% | 3.46% | 3.48% | 4.00% | 4.41% | 4.29% | 5.30% | 5.56% |
SBUX Starbucks Corporation | 3.11% | 2.04% | 1.63% | 1.65% | 1.82% | 2.24% | 2.04% | 1.74% | 1.31% | 1.57% | 1.35% | 1.62% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.98% | 1.36% | 1.07% | 1.47% | 1.35% | 1.61% | 1.43% | 1.77% | 1.77% | 1.20% | 1.09% | 1.58% |
HD The Home Depot, Inc. | 3.31% | 2.42% | 1.64% | 2.38% | 2.69% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.11% | 2.16% | 2.34% | 2.36% |
AMGN Amgen Inc. | 5.54% | 3.01% | 3.29% | 3.01% | 2.68% | 3.11% | 3.12% | 3.32% | 2.42% | 1.95% | 2.13% | 2.20% |
Комиссия
Комиссия Michael Mittermüller составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 1.35 | ||||
FAST Fastenal Company | 0.35 | ||||
FDX FedEx Corporation | 0.30 | ||||
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.05 | ||||
XEL Xcel Energy Inc. | -0.53 | ||||
SBUX Starbucks Corporation | 1.31 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.48 | ||||
AXP American Express Company | -0.02 | ||||
HD The Home Depot, Inc. | 0.09 | ||||
AMGN Amgen Inc. | -0.55 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Michael Mittermüller с января 2010 показал максимальную просадку в 32.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.36% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 118 |
| -19.14% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.15% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 44 | 28 февр. 2019 г. | 58 |
| -12.11% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 33 | 31 мар. 2016 г. | 82 |
| -10.95% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 86 | 26 июл. 2018 г. | 125 |
График волатильности
Текущая волатильность Michael Mittermüller составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.