01
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 10% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 10% |
CDI.PA Christian Dior SE | Consumer Cyclical | 10% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 10% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 10% |
CA.PA Carrefour SA | Consumer Defensive | 10% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 10% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 10% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 10% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
01 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 19.12% с начала года и доходность в 12.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 8.85% | 9.70% |
| 01 | -1.73% | 19.12% | 19.08% | 20.70% | 14.91% | 12.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
AI.PA L'Air Liquide S.A. | -3.23% | 22.81% | 19.44% | 7.71% | 12.60% | 9.29% |
OR.PA L'Oréal S.A. | -7.58% | 25.21% | 22.61% | 28.30% | 13.98% | 11.53% |
CDI.PA Christian Dior SE | -6.43% | 18.68% | 22.11% | 42.56% | 16.16% | 19.43% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -3.06% | 36.78% | 36.78% | 80.58% | 24.46% | 19.86% |
TTE TotalEnergies SE | -6.66% | -3.88% | 3.09% | 7.13% | 5.59% | 7.12% |
CA.PA Carrefour SA | -9.19% | 12.76% | 10.49% | -5.40% | 3.17% | -2.11% |
SAN.PA Sanofi | -3.27% | 10.87% | 17.33% | -2.94% | 9.80% | 3.35% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 8.05% | 21.81% | 18.90% | 3.24% | 10.43% | 13.55% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | -2.31% | 6.66% | 6.25% | 19.88% | 8.13% | 6.73% |
ASML ASML Holding N.V. | 15.89% | 35.37% | 26.80% | 27.38% | 30.53% | 25.09% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ASML | TTE | EL.PA | RMS.PA | DSY.PA | SAN.PA | CA.PA | CDI.PA | OR.PA | AI.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.32 |
| TTE | 0.36 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.42 |
| EL.PA | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.43 |
| RMS.PA | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 0.54 | 0.44 | 0.41 |
| DSY.PA | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| SAN.PA | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.49 |
| CA.PA | 0.26 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| CDI.PA | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.54 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.54 |
| OR.PA | 0.30 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.57 |
| AI.PA | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.85% | 2.22% | 1.88% | 2.32% | 2.07% | 2.44% | 2.44% | 2.51% | 2.59% | 2.69% | 2.61% | 4.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 3.51% | 2.03% | 1.86% | 2.13% | 2.06% | 2.70% | 2.55% | 2.78% | 2.93% | 2.75% | 3.04% | 3.06% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 2.63% | 1.46% | 0.99% | 1.29% | 1.54% | 1.89% | 1.95% | 1.99% | 1.97% | 2.06% | 2.12% | 2.28% |
CDI.PA Christian Dior SE | 2.38% | 1.78% | 0.99% | 1.05% | 1.43% | 1.72% | 1.07% | 1.95% | 2.28% | 2.20% | 2.45% | 2.53% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.07% | 0.56% | 0.30% | 0.53% | 0.70% | 0.87% | 0.87% | 0.90% | 1.00% | 0.98% | 1.03% | 0.97% |
TTE TotalEnergies SE | 7.70% | 6.21% | 6.54% | 10.24% | 4.56% | 6.18% | 5.83% | 6.34% | 7.53% | 8.14% | 7.02% | 8.25% |
CA.PA Carrefour SA | 2.95% | 3.32% | 3.06% | 1.73% | 3.30% | 3.40% | 4.41% | 3.59% | 3.08% | 3.03% | 2.54% | 3.49% |
SAN.PA Sanofi | 3.35% | 3.71% | 3.74% | 4.30% | 3.82% | 4.65% | 5.01% | 4.79% | 4.75% | 5.00% | 5.04% | 5.38% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.42% | 0.51% | 0.22% | 0.42% | 0.45% | 0.57% | 0.61% | 0.67% | 0.60% | 0.86% | 0.93% | 0.88% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 3.24% | 1.51% | 0.60% | 0.94% | 1.58% | 1.49% | 1.42% | 1.14% | 0.99% | 1.14% | 1.29% | 1.28% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.30% | 1.14% | 0.50% | 0.60% | 1.22% | 0.97% | 0.67% | 0.97% | 0.78% | 0.72% | 0.68% | 21.42% |
Комиссия
Комиссия 01 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.47 | ||||
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.03 | ||||
CDI.PA Christian Dior SE | 1.38 | ||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 2.60 | ||||
TTE TotalEnergies SE | 0.26 | ||||
CA.PA Carrefour SA | -0.30 | ||||
SAN.PA Sanofi | 0.00 | ||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.10 | ||||
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 0.72 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.78 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
01 с января 2010 показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 396 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.22% | 11 дек. 2007 г. | 320 | 9 мар. 2009 г. | 396 | 20 сент. 2010 г. | 716 |
| -36.4% | 11 июл. 2000 г. | 311 | 21 сент. 2001 г. | 499 | 29 авг. 2003 г. | 810 |
| -30.81% | 19 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 132 | 30 мар. 2023 г. | 353 |
| -29.16% | 20 янв. 2020 г. | 43 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 13 июл. 2020 г. | 125 |
| -23.32% | 10 июн. 1998 г. | 84 | 5 окт. 1998 г. | 36 | 24 нояб. 1998 г. | 120 |
График волатильности
Текущая волатильность 01 составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.