PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lor Port
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 30%FSCSX 12.5%SCHD 8.5%ARKK 7.5%ARKW 7.5%QQQ 6.5%FTEC 6.5%FUTY 3.5%AAPL 3.5%TSLA 2.5%FMSDX 11.5%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

3.50%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

7.50%

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
All Cap Equities, Actively Managed

7.50%

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
Diversified Portfolio

11.50%

FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
Technology Equities

12.50%

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

6.50%

FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
Utilities Equities

3.50%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

6.50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

2.50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lor Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.18%
15.17%
Lor Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2018 г., начальной даты FMSDX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
Lor Port6.36%3.09%8.19%19.59%16.96%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.29%3.94%15.91%25.89%15.22%12.90%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
-3.33%-2.38%-1.67%14.42%15.04%16.85%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
6.73%2.16%8.27%12.18%9.62%N/A
QQQ
Invesco QQQ
15.94%7.01%17.89%31.40%21.77%18.79%
ARKK
ARK Innovation ETF
-13.92%2.06%-10.15%2.63%1.64%N/A
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
3.24%4.63%6.83%38.67%10.46%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.51%-2.66%4.80%10.62%11.74%10.80%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
11.30%-2.07%8.30%8.74%5.60%8.44%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
18.67%10.33%20.02%33.67%23.94%20.74%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.65%3.14%-25.91%-31.47%65.12%29.18%
AAPL
Apple Inc.
10.96%14.38%7.92%16.85%35.45%26.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lor Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.33%4.93%1.68%-5.10%3.26%6.36%
202310.89%-0.71%4.49%-1.71%3.73%6.69%4.82%-3.71%-5.27%-3.22%12.70%6.07%38.41%
2022-7.41%-3.75%3.01%-11.70%-1.77%-8.46%9.91%-4.13%-9.26%5.88%3.24%-7.43%-29.48%
20211.10%0.96%1.74%4.36%-1.24%4.79%1.08%2.82%-4.81%8.06%-2.25%1.34%18.78%
20203.66%-5.50%-11.86%15.16%7.06%5.60%8.11%11.19%-4.46%-2.21%13.38%6.08%51.84%
20198.16%4.41%1.87%3.55%-7.43%7.92%1.91%-1.98%1.23%3.54%4.96%3.61%35.50%
20180.29%4.45%1.57%1.98%4.94%-0.72%-5.74%1.15%-8.25%-1.12%

Комиссия

Комиссия Lor Port составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lor Port среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Lor Port, с текущим значением в 2222
Lor Port
Ранг коэф-та Шарпа Lor Port, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lor Port, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lor Port, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lor Port, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lor Port, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Lor Port
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lor Port, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lor Port, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lor Port, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lor Port, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lor Port, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.153.051.382.088.27
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
0.640.951.120.652.13
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
1.732.581.330.985.05
QQQ
Invesco QQQ
1.852.571.322.098.64
ARKK
ARK Innovation ETF
0.060.341.040.030.14
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.141.731.200.513.38
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.861.291.150.712.69
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
0.450.741.090.311.04
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.722.371.292.496.88
TSLA
Tesla, Inc.
-0.61-0.690.92-0.47-1.09
AAPL
Apple Inc.
0.701.161.140.911.80

Коэффициент Шарпа

Lor Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.26
2.20
Lor Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lor Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lor Port2.58%2.41%2.70%2.25%2.17%3.01%3.60%2.18%1.68%2.24%2.41%1.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
10.04%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%10.43%4.72%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
3.83%4.23%4.71%3.22%3.40%2.82%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
3.06%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.65%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Lor Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lor Port показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.91%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.40520 мая 2024 г.642
-32.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-18.82%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-9.99%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.11%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lor Port составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.16%
2.51%
Lor Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FUTYTSLASCHDAAPLARKKARKWFMSDXFSCSXFTECQQQVOO
FUTY1.000.110.510.260.180.180.440.290.280.290.45
TSLA0.111.000.310.450.630.630.440.490.510.550.48
SCHD0.510.311.000.510.470.470.750.600.630.630.84
AAPL0.260.450.511.000.570.590.600.700.820.810.73
ARKK0.180.630.470.571.000.950.670.760.750.760.69
ARKW0.180.630.470.590.951.000.680.800.780.800.71
FMSDX0.440.440.750.600.670.681.000.730.750.750.84
FSCSX0.290.490.600.700.760.800.731.000.940.920.87
FTEC0.280.510.630.820.750.780.750.941.000.970.90
QQQ0.290.550.630.810.760.800.750.920.971.000.91
VOO0.450.480.840.730.690.710.840.870.900.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2018 г.